+Artikkel 280a Intressiriski kategooria lisand
---+Artikkel 280a 1.
---+Artikkel 280a 2.
---+Artikkel 280a 3.
|
Artikkel 280a Intressiriski kategooria lisand
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 280a 1.
|
Artikli 278 kohaldamisel arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ intressiriski kategooria lisandi konkreetse tasaarvestatavate tehingute kogumi puhul järgmiselt:
kus:
|
AddOnIR
|
=
|
intressiriski kategooria lisand;
|
|
j
|
=
|
indeks, mis märgib kõiki intressiriski maandatud positsioonide kogumeid, mis on loodud kooskõlas artikli 277a lõike 1 punktiga a ja lõikega 2 tasaarvestatavate tehingute kogumi jaoks, ning
|
|
|
=
|
intressiriski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisand arvutatuna lõike 2 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 280a 2.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad intressiriski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisandi järgmiselt:
kus:
|
єj
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j maandatud positsioonide kogumi järelevalvelise teguri koefitsient, mis on kindlaks määratud artiklis 280 täpsustatud kohaldatava väärtuse kohaselt;
|
|
SFIR
|
=
|
intressiriski kategooria järelevalveline tegur, mille väärtus on võrdne 0,5 %ga, ning
|
|
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j tegelik tinglik väärtus arvutatuna lõike 3 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 280a 3.
|
Maandatud positsioonide kogumi j tegeliku tingliku väärtuse arvutamiseks määravad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ kõigepealt maandatud positsioonide kogumi iga tehingu tabeli 2 asjakohasesse rühma. Seda tehakse iga tehingu lõpptähtpäeva alusel, nagu on määratud artikli 279b lõike 1 punkti a kohaselt:
Tabel 2
|
Rühm
|
Lõpptähtpäev
(aastates)
|
|
1
|
> 0 ja <=1
|
|
2
|
> 1 ja <=5
|
|
3
|
> 5
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad seejärel maandatud positsioonide kogumi j tegeliku tingliku väärtuse järgmise valemiga: kus:
|
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j tegelik tinglik väärtus ning
|
|
Dj,k
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j rühma k tegelik tinglik väärtus arvutatakse järgmiselt:
|
kus:
|
l
|
=
|
indeks, mis märgib riskipositsiooni.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|