+Artigo 280.o-A Acréscimo da categoria de risco de taxa de juro
---+Artigo 280.o-A 1.
---+Artigo 280.o-A 2.
---+Artigo 280.o-A 3.
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Artigo 280.o-A Acréscimo da categoria de risco de taxa de juro
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1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 280.o-A 1.
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Para efeitos do artigo 278.o, as instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de taxa de juro de um determinado conjunto de compensação do seguinte modo:
em que:
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AddOn IR
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=
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o acréscimo da categoria de risco de taxa de juro;
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j
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=
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índice que designa todos os conjuntos de cobertura de risco de taxa de juro estabelecidos nos termos do artigo 277.o-A, n.o 1, alínea a), e do artigo 277.o-A, n.o 2, para o conjunto de compensação; e
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=
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acréscimo da categoria de risco de taxa de juro do conjunto de cobertura «j» calculado nos termos do n.o 2.
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Artigo 280.o-A 2.
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As instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de taxa de juro do conjunto de cobertura «j» do seguinte modo:
em que:
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єj
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=
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coeficiente do fator prudencial do conjunto de cobertura relativo ao conjunto de cobertura «j» determinado de acordo com o valor aplicável especificado no artigo 280.o;
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SFIR
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=
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fator prudencial para a categoria de risco de taxa de juro, de valor igual a 0,5 %; e
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=
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montante nocional efetivo do conjunto de cobertura «j» calculado nos termos do n.o 3.
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Artigo 280.o-A 3.
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Para efeitos do cálculo do montante nocional efetivo do conjunto de cobertura «j», as instituições afetam em primeiro lugar cada operação do conjunto de cobertura ao escalão adequado no quadro 2. Essa atribuição é efetuada com base na data de termo de cada operação, determinada nos termos do artigo 279.o-B, n.o 1, alínea a):
Quadro 2
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Escalão
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Data de termo
(em anos)
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1
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>0 e <=1
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2
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>1 e <=5
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3
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>5
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As instituições calculam seguidamente o montante nocional efetivo do conjunto de cobertura j de acordo com a seguinte fórmula: em que:
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=
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o montante nocional efetivo do conjunto de cobertura j
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Dj,k
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=
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montante nocional efetivo do escalão (bucket) «k» do conjunto de cobertura «j» calculado do seguinte modo:
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em que:
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l
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=
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índice que designa a posição de risco.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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