+Artikel 280a Tillägg för ränteriskkategorin
---+Artikel 280a 1.
---+Artikel 280a 2.
---+Artikel 280a 3.
|
Artikel 280a Tillägg för ränteriskkategorin
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 280a 1.
|
Vid tillämpning av artikel 278 ska instituten beräkna tillägget för ränteriskkategorin för en given nettningsmängd enligt följande:
där
|
AddOnIR
|
=
|
tillägget för ränteriskkategorin
|
|
j
|
=
|
det index som anger alla de ränterisksäkringsmängder som fastställts för nettningsmängden i enlighet med artikel 277a.1 a och 277a.2, och
|
|
|
=
|
tillägget för ränteriskkategorin eller säkringsmängd j beräknat i enlighet med punkt 2.
|
|
|
Artikel 280a 2.
|
Instituten ska beräkna tillägget för ränteriskkategorin för säkringsmängd j enligt följande:
där
|
єj
|
=
|
koefficienten för säkringsmängdens regulatoriska faktor för säkringsmängd j fastställd i enlighet med tillämpligt värde enligt artikel 280,
|
|
SFIR
|
=
|
den regulatoriska faktorn för ränteriskkategorin med ett värde som är lika med 0,5 %, och
|
|
|
=
|
det faktiska teoretiska beloppet för säkringsmängd j beräknat i enlighet med punkt 3.
|
|
|
Artikel 280a 3.
|
Vid beräkning av det faktiska teoretiska beloppet för säkringsmängd j ska instituten först kartlägga varje transaktion i säkringsmängden till lämplig undergrupp i tabell 2. De ska göra detta på grundval av varje transaktions slutdatum, som fastställs i enlighet med artikel 279b.1 a:
Tabell 2
|
Undergrupp
|
Slutdatum
(år)
|
|
1
|
> 0 och <= 1
|
|
2
|
> 1 och <= 5
|
|
3
|
> 5
|
Instituten ska sedan beräkna det faktiska teoretiska beloppet för säkringsmängden j i enlighet med följande formel: där
|
|
=
|
det faktiska teoretiska beloppet för säkringsmängd j, och
|
|
Dj,k
|
=
|
det faktiska teoretiska beloppet för undergrupp k i säkringsmängd j beräknat enligt följande:
|
där
|
l
|
=
|
det index som anger riskpositionen.
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|