+Член 280а Добавка за категорията на лихвения риск
---+Член 280а 1.
---+Член 280а 2.
---+Член 280а 3.
|
Член 280а Добавка за категорията на лихвения риск
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 280а 1.
|
За целите на член 278 институциите изчисляват добавката за категорията на лихвения риск за дадена нетираща съвкупност, както следва:
където:
|
AddOnIR
|
=
|
добавка за категорията на лихвения риск;
|
|
j
|
=
|
индекс, с който се обозначават всички хеджиращи съвкупности за лихвен риск от нетиращата съвкупност, установени в съответствие с член 277а, параграф 1, буква а) и член 277а, параграф 2; и
|
|
|
=
|
добавка за хеджираща съвкупност j на категорията на лихвения риск, изчислена в съответствие с параграф 2.
|
|
|
Член 280а 2.
|
Институциите изчисляват добавката за хеджираща съвкупност j на категорията на лихвения риск:
където:
|
єj
|
=
|
надзорен коефициент за хеджиращата съвкупност j, определен в съответствие с приложимата стойност, посочена в член 280;
|
|
SFIR
|
=
|
надзорен коефициент за категорията на лихвения риск на стойност 0,5 %; и
|
|
|
=
|
ефективна условна стойност на хеджиращата съвкупност j, изчислена в съответствие с параграф 3.
|
|
|
Член 280а 3.
|
За целите на изчисляването на ефективната условна стойност на хеджиращата съвкупност j институциите първо съотнасят всяка сделка от хеджиращата съвкупност към съответната група в таблица 2. Това съотнасяне се извършва въз основа на крайната дата на всяка сделка, определена съгласно член 279б, параграф 1, буква а):
Таблица 2
|
Група
|
Крайна дата
(в години)
|
|
1
|
>0 и <=1
|
|
2
|
>1 и <= 5
|
|
3
|
> 5
|
След това институциите изчисляват ефективната условна стойност на хеджиращата съвкупност j в съответствие със следната формула: където:
|
|
=
|
ефективна условна стойност на хеджиращата съвкупност j;
|
|
Dj,k
|
=
|
ефективна условна стойност на група k на хеджиращата съвкупност j, изчислена както следва:
|
където:
|
l
|
=
|
индекс, с който се обозначава рисковата позиция.
|
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|