+Članak 280.a Uvećanje za kategoriju kamatnog rizika
---+Članak 280.a 1.
---+Članak 280.a 2.
---+Članak 280.a 3.
|
Članak 280.a Uvećanje za kategoriju kamatnog rizika
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 280.a 1.
|
Za potrebe članka 278. institucije izračunavaju uvećanje za kategoriju kamatnog rizika za određeni skup za netiranje kako slijedi:
pri čemu je:
|
AddOnIR
|
=
|
uvećanje za kategoriju kamatnog rizika;
|
|
j
|
=
|
indeks koji označava sve skupove za zaštitu od kamatnog rizika utvrđene u skladu s člankom 277.a stavkom 1. točkom (a) i člankom 277.a stavkom 2. za skup za netiranje; i
|
|
|
=
|
uvećanje za skup za zaštitu kategorije kamatnog rizika j izračunano u skladu sa stavkom 2.
|
|
|
Članak 280.a 2.
|
Institucije izračunavaju uvećanje za skup za zaštitu j kategorije kamatnog rizika:
pri čemu je:
|
єj
|
=
|
koeficijent regulatornog faktora skupa za zaštitu za skup za zaštitu j utvrđen u skladu s primjenjivom vrijednosti iz članka 280.;
|
|
SFIR
|
=
|
regulatorni faktor za kategoriju kamatnog rizika čija je vrijednost jednaka 0,5 %; i
|
|
|
=
|
efektivni zamišljeni iznos skupa za zaštitu j izračunan u skladu sa stavkom 3.
|
|
|
Članak 280.a 3.
|
U svrhu izračuna efektivnog zamišljenog iznosa skupa za zaštitu j institucije najprije raspoređuju svaku transakciju skupa za zaštitu u odgovarajući razred u tablici 2. Čine to na temelju datuma završetka svake transakcije kako je određeno u članku 279.b stavku 1. točki (a):
Tablica 2.
|
Razred
|
Datum završetka
(u godinama)
|
|
1.
|
> 0 i <= 1
|
|
2.
|
> 1 i <= 5
|
|
3.
|
> 5
|
Institucije zatim izračunavaju efektivni zamišljeni iznos skupa za zaštitu j u skladu sa sljedećom formulom: pri čemu je:
|
|
=
|
efektivni zamišljeni iznos skupa za zaštitu j; i
|
|
Dj,k
|
=
|
efektivni zamišljeni iznos razreda k skupa za zaštitu j izračunan kako slijedi:
|
pri čemu je:
|
l
|
=
|
indeks koji označava rizičnu poziciju.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|