+Artikkel 325s 1.

Artikkel 325s 1.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad optsiooni vegariski tundlikkuse antud riskiteguri k suhtes järgmiselt:

image

kus:

sk

=

optsiooni vegariski tundlikkus;

k

=

konkreetne vegariski tegur, mis koosneb eeldatavast volatiilsusest;

volk

=

riskiteguri väärtus, mida peaks väljendama protsendina, ning

x, y

=

muud riskitegurid kui volk hinnastamisfunktsioonis Vi.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid