+Artikel 325 vicies 1.
|
Artikel 325 vicies 1.
Instellingen berekenen de vegarisicogevoeligheid van een optie voor een gegeven risicofactor k als volgt:
waarbij:
|
sk
|
=
|
de vegarisicogevoeligheid van een optie;
|
|
k
|
=
|
een specifieke vegarisicofactor, bestaande uit een impliciete volatiliteit;
|
|
volk
|
=
|
de waarde van die risicofactor, die als een percentage moet worden uitgedrukt; en
|
|
x, y
|
=
|
andere risicofactoren dan volk in de prijsfunctie Vi.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|