+Člen 325s 1.
|
Člen 325s 1.
Institucije izračunajo občutljivosti vega tveganja opcije na dani dejavnik tveganja k na naslednji način:
pri čemer je:
▼C12
|
sk
|
=
|
občutljivosti vega tveganja opcije;
|
▼M8
|
k
|
=
|
specifični dejavnik vega tveganja, ki ga sestavlja vgrajena nestanovitnost;
|
|
volk
|
=
|
vrednost tega dejavnika tveganja, ki se mora izraziti kot odstotek; in
|
|
x, y
|
=
|
dejavnika tveganja v funkciji določanja cen Vi, različna od volk;
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|