+325 s artikla 1.

325 s artikla 1.

Laitosten on laskettava option vegariskiherkkyys tietylle riskitekijälle k seuraavasti:

image

jossa:

sk

=

hyödykeriskin deltaherkkyydet;

k

=

erityinen vegariskitekijä, joka koostuu implisiittisesta volatiliteetista;

volk

=

kyseisen riskitekijän arvo ilmaistuna prosenttiosuutena; ja

x, y

=

muut riskitekijät kuin volk hinnoittelufunktiossa Vi.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit