+Artikel 325s 1.

Artikel 325s 1.

Instituten ska beräkna en options vegariskkänsligheter för en given riskfaktor k enligt följande:

image

där

sk

=

en options vegariskkänslighet,

k

=

en specifik vegariskfaktor som utgörs av en implicit volatilitet,

volk

=

värdet av den riskfaktorn, uttryckt i procent, och

x, y

=

andra riskfaktorer än volk i prissättningsfunktion Vi.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder