+Article 325vicies 1.
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Article 325vicies 1.
Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:
où:
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sk
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=
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la sensibilité au risque vega d'une option;
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k
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=
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un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;
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volk
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=
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la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et
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x,y
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=
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facteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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