+Artikkel 325bc 1.
|
Artikkel 325bc 1.
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad kõik artikli 325bb lõikes 1 osutatud osalise eeldatava puudujäägi näitajad järgmiselt:
a)
osalise eeldatava puudujäägi näitajate arvutamine iga päeva kohta;
b)
97,5. protsentiili juures, ühesuunaline usaldusvahemik;
c)
▼C10
kauplemisportfelli kuuluvate ja valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide asjaomase portfelli puhul arvutab finantsinstitutsioon osalise eeldatava puudujäägi näitaja aja t korral järgmise valemi kohaselt:
▼M8
kus:
|
PESt
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja aja t korral;
|
|
j
|
=
|
indeks, mis tähistab viit likviidsusperioodi, mis on loetletud tabeli 1 esimeses veerus;
|
|
LHj
|
=
|
tabelis 1 esitatud likviidsusperioodide j pikkus päevades;
|
|
T
|
=
|
alusperiood, mille puhul T = 10 päeva;
|
|
PESt(T)
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis määratakse kindlaks, kohaldades kümnepäevase perioodiga tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite kogumi suhtes, mis on sätestatud lõigetes 2, 3 ja 4 iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja jaoks, millele on osutatud artikli 325bb lõikes 1, ning
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis määratakse kindlaks, kohaldades kümnepäevase perioodiga tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes teatava portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite kogumi suhtes, mis on sätestatud lõigetes 2, 3 ja 4 iga osalise eeldatava puudujäägi näitaja jaoks, millele on osutatud artikli 325bb lõikes 1, ning mille tegelik likviidsusperiood, mis on määratud kindlaks kooskõlas artikli 325bd lõikega 2, on võrdne LHj-ga või sellest pikem.
Tabel 1
|
Likviidsusperiood j
|
Likviidsusperioodi j pikkus
(päevades)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|