Artikkel 395 Riskide kontsentreerumise piirmäärad

Artikkel 395 1.

Finantsinstitutsioon ei võta pärast artiklite 399–403 kohast krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist sellist riskipositsiooni ühe kliendi või omavahel seotud klientide rühma vastu, mis on suurem kui 25 % tema esimese taseme omavahenditest. Kui kõnealune klient on finantsinstitutsioon või investeerimisühing või kui omavahel seotud klientide rühma kuulub üks või mitu finantsinstitutsiooni või investeerimisühingut, ei või riskipositsiooni väärtus olla rohkem kui 25 % finantsinstitutsiooni esimese taseme omavahenditest või 150 miljonit eurot (olenevalt sellest, kumb väärtus on suurem), eeldusel et kõigi nende omavahel seotud klientide riskipositsioonide summa, kes ei ole finantsinstitutsioonid ega investeerimisühingud, ei ületa pärast artiklite 399–403 kohast krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist 25 % finantsinstitutsiooni esimese taseme omavahenditest.

Kui 150 miljoni euro suurune summa ületab 25 % ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ esimese taseme omavahenditest, ei või riskipositsiooni väärtus pärast käesoleva määruse artiklite 399–403 kohast krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist ületada ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ esimese taseme omavahenditest mõistlikku piirmäära. ►C10 Finantsinstitutsioon ◄ arvutab kõnealuse piirmäära kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artiklis 81 osutatud põhimõtete ja protseduuridega, et juhtida ja kontrollida kontsentratsiooniriski. Kõnealune piirmäär ei tohi ületada 100 % ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ esimese taseme omavahenditest.

Pädevad asutused võivad kehtestada 150 miljonist eurost madalama piirmäära ning sel juhul teavitavad sellest EBAd ja komisjoni.

Erandina käesoleva lõike esimesest lõigust ei võta globaalne süsteemselt oluline ettevõtja teise globaalse süsteemselt olulise ettevõtja suhtes riskipositsiooni, mille väärtus on pärast krediidiriskide maandamise mõju arvessevõtmist kooskõlas artiklitega 399–403 suurem kui 15 % tema esimese taseme omavahenditest. Globaalne süsteemselt oluline ettevõtja peab sellele piirmäärale vastama hiljemalt 12 kuu möödumisel alates kuupäevast, mil ta liigitati globaalseks süsteemselt oluliseks ettevõtjaks. Kui globaalselt süsteemselt olulisel ettevõtjal on riskipositsioon teise krediidiasutuse, investeerimisühingu või konsolideerimisgrupi suhtes, mida liigitatakse globaalseks süsteemselt oluliseks ettevõtjaks, siis peab ta sellele piirmäärale vastama hiljemalt 12 kuu möödumisel alates kuupäevast, mil see teine krediidiasutus, investeerimisühing või konsolideerimisgrupp liigitati globaalseks süsteemselt oluliseks ettevõtjaks.

Artikkel 395 2.

Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 ning võttes arvesse krediidiriski maandamise mõju vastavalt artiklitele 399 kuni 403, samuti varipanganduse ja riskide kontsentreerumiste valdkonnas toimuvate arengute tulemusi liidu ja rahvusvahelisel tasandil, annab EBA 31. detsembriks 2014 välja suunised, et seada sellistele riskipositsioonidele asjakohased kogupiirmäärad või rangemad individuaalsed piirmäärad riskipositsioonidele selliste varipanganduse üksuste suhtes, kelle pangandustegevus jääb väljapoole reguleeritud raamistikku.

Neid suuniseid välja töötades kaalub EBA, kas täiendavate piirmäärade kehtestamisel oleks oluline kahjulik mõju liidus asutatud ►C11 finantsinstitutsioonide ◄ riskiprofiilile, reaalmajandusele krediidi andmisele või finantsturgude stabiilsusele ja nõuetekohasele toimimisele.

Komisjon hindab 31. detsembriks 2015 väljaspool reguleeritud raamistikku tegutsevate varipanganduse üksuste suhtes olevatele riskipositsioonidele piirmäärade kehtestamise asjakohasust ja mõju, võttes arvesse varipanganduse ja riskide kontsentreerumiste valdkonnas toimuvaid arenguid liidu ja rahvusvahelisel tasandil ning krediidiriski maandamist vastavalt artiklitele 399 kuni 403. Komisjon esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning asjakohasel juhul lisab aruandele seadusandliku ettepaneku väljaspool reguleeritud raamistikku tegutsevate varipanganduse üksuste suhtes võetavatele riskipositsioonidele piirmäärade kehtestamise kohta.

Artikkel 395 2a.

EBA annab 10. jaanuariks 2027 pärast ESMAga konsulteerimist kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised käesoleva artikli lõikes 2 osutatud suuniste ajakohastamiseks.

Kõnealuste suuniste ajakohastamisel võtab EBA muude kaalutluste hulgas igakülgselt arvesse varipanganduse üksuste panust kapitaliturgude liitu ning võimalikku negatiivset mõju, mida kõnealuste suuniste muudatused, sealhulgas täiendavad piirmäärad, võivad avaldada finantsinstitutsioonide ärimudelile ja riskiprofiilile ning finantsturgude stabiilsusele ja nõuetekohasele toimimisele.

Lisaks esitab EBA pärast ESMAga konsulteerimist 31. detsembriks 2027 komisjonile aruande varipanganduse üksuste panuse kohta kapitaliturgude liitu ning finantsinstitutsioonide riskipositsioonide kohta selliste üksuste suhtes, sealhulgas kõnealuste riskipositsioonide suhtes kohaldatavate kogupiirmäärade või rangemate individuaalsete piirmäärade asjakohasuse kohta, võttes igakülgselt arvesse selliste üksuste õigusraamistikku ja ärimudeleid.

Selle aruande põhjal esitab komisjon asjakohasel juhul 31. detsembriks 2028 Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku varipanganduse üksuste suhtes võetavate riskipositsioonide piirmäärade kohta.

Artikkel 395 3.

Kui artiklist 396 ei tulene teisiti, järgivad ►C11 finantsinstitutsioonid ◄ alati lõikes 1 sätestatud piirmäära.

Artikkel 395 4.

Varade suhtes, milleks on kolmandate riikide tunnustatud investeerimisühingutega seotud nõuded ja muud riskipositsioonid, võib kohaldada lõikes 1 sätestatud käsitlust.

Artikkel 395 5.

Käesolevas artiklis sätestatud piirmäärasid võib ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ kauplemisportfelli riskipositsioonide puhul ületada juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

kauplemisportfelliväline riskipositsioon kliendi või omavahel seotud klientide rühma suhtes ei ületa lõikes 1 sätestatud piirmäära, kui see piirmäär on arvutatud määrana esimese taseme omavahenditest, nii et piirmäära ületamine tuleneb täielikult kauplemisportfellist;

b)

►C10 finantsinstitutsioon ◄ täidab käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud piirmäära ületava riskipositsiooni osa puhul täiendavate omavahendite nõuet, mis on arvutatud artiklite 397 ja 398 kohaselt;

c)

kui punktis b osutatud piirmäära ületamisest on möödunud 10 päeva või vähem, ei ületa kauplemisportfelli kuuluv riskipositsioon kõnealuse kliendi või omavahel seotud klientide rühma suhtes 500 % ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ esimese taseme omavahenditest;

d)

kõik piirmäära ületamised, mis on kestnud kauem kui 10 päeva, ei ületa kokku 600 % ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ esimese taseme omavahenditest.

Iga kord, kui piirmäära on ületatud, teatab ►C10 finantsinstitutsioon ◄ pädevatele asutustele viivitamata ületamise summa ning asjaomase kliendi nime ning omavahel seotud klientide rühma nime, kui see on asjakohane.

Artikkel 395 6.

Käesolevas lõikes tähendavad struktuurimeetmed liikmesriigi poolt vastu võetud ja selle liikmesriigi asjaomaste pädevate asutuste poolt rakendatavaid meetmeid, millega nõutakse, et asjaomases liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutused vähendaksid oma riskipositsioone erinevate juriidiliste isikute suhtes olenevalt nende tegevusest, sõltumata sellest, kus see tegevus asub, eesmärgiga kaitsta hoiustajaid ja säilitada finantsstabiilsus, ning mis kehtivad enne sellise õigusakti jõustumist, millega kõnealused meetmed selgesõnaliselt ühtlustatakse.

Olenemata käesoleva artikli lõikest 1 ja artikli 400 lõike 1 punktist f võivad pädevad asutused juhul, kui liikmesriigid võtavad vastu pangandusgrupis struktuursete meetmete vastuvõtmist nõudvad siseriiklikud õigusnormid, nõuda, et pangandusgruppi kuuluvad ►C11 finantsinstitutsioonid ◄ , kelle hoitavad hoiused on tagatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/19/EÜ (hoiuste tagamise skeemide kohta) ( 34 ) kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, kohaldaksid riskide kontsentreerumise piirmäära, mis oleks alla 25 %, kuid mitte väiksem kui 15 % 28. juunist 2013 kuni 30. juunini 2015 ning mitte alla 10 % alates 1. juulist 2015 allkonsolideeritud alusel, kooskõlas artikli 11 lõikega 5 grupisisestele riskipositsioonidele, kui need riskipositsioonid koosnevad riskipositsioonidest sellise üksuse suhtes, kes ei kuulu struktuursete meetmete osas samasse alagruppi.

Käesoleva lõike kohaldamisel täidetakse järgmisi tingimusi:

a)

kõiki struktuursete meetmete osas samasse alagruppi kuuluvaid üksusi käsitatakse ühe kliendi või omavahel seotud klientide rühmana;

b)

pädevad asutused kohaldavad esimeses lõigus osutatud riskipositsioonide suhtes ühtset piirmäära.

Nimetatud meetodi kohaldamine ei tohi mõjutada järelevalve tõhusat teostamist konsolideeritud alusel ja sellega ei või kaasneda ebaproportsionaalsed ebasoodsad mõjud muude liikmesriikide või kogu liidu finantssüsteemile tervikuna või selle osadele, samuti ei tohi see põhjustada ega luua takistust siseturu toimimisele.

Artikkel 395 7.

Enne riskide kontsentreerumisega seonduvalt lõikes 6 osutatud konkreetsete struktuursete meetmete vastuvõtmist teavitavad pädevad asutused nõukogu, komisjoni, asjaomaseid pädevaid asutusi ja EBA-t vähemalt kaks kuud enne struktuurimeetmete vastuvõtmise otsuse avaldamist ning esitavad vastavad kvalitatiivsed või kvantitatiivsed tõendavad andmed kõige järgmise kohta:

a)

tegevuse ulatus, mille suhtes struktuurseid meetmeid kohaldatakse;

b)

selgitus selle kohta, miks selliseid kavandatavaid meetmeid peetakse hoiustajate kaitsmiseks sobivaks, tõhusaks ja proportsionaalseks;

c)

hinnang meetmete poolt siseturule avaldatavate tõenäoliste positiivsete või negatiivsete mõjude kohta liikmesriigile kättesaadava teabe põhjal.

Artikkel 395 8.

Komisjonile, kes tegutseb artikli 464 lõikes 2 osutatud korras, antakse õigus võtta vastu rakendusakt lõikes 7 osutatud kavandatavate riiklike meetmete heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks.

Ühe kuu jooksul alates lõikes 7 osutatud teate saamisest esitab EBA nõukogule, komisjonile ja asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse lõikes 7 osutatud elementide kohta. Ka asjaomased pädevad asutused võivad lõikes 7 osutatud elementide kohta nõukogule, komisjonile ja asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse esitada.

Võttes võimalikult suurel määral arvesse teises lõigus mainitud arvamusi ning kui on olemas kindlad ja tugevad tõendid meetmete negatiivse mõju kohta siseturule, mis ületab finantsstabiilsusega seotud kasu, lükkab komisjon kahe kuu jooksul alates teate kätte saamisest kavandatavad riiklikud meetmed tagasi. Muudel juhtudel kiidab komisjon kavandatavad riiklikud meetmed heaks esialgu kaheaastaseks ajavahemikuks ning vajaduse korral võib meetmeid muuta.

Komisjon lükkab kavandatavad riiklikud meetmed tagasi üksnes siis, kui ta leiab, et neil meetmetel on ebaproportsionaalsed ebasoodsad mõjud muude liikmesriikide või kogu liidu finantssüsteemile tervikuna või selle osadele, põhjustades või luues seega takistusi siseturu toimimisele või kapitali vabale liikumisele vastavalt ELi toimimise lepingu sätetele.

Komisjon võtab oma hinnangus arvesse EBA arvamust ja lõike 7 kohaselt esitatud tõendeid.

Enne meetmete kehtivusaja lõppemist võivad pädevad asutused teha ettepaneku uute meetmete võtmiseks, et pikendada kohaldamisperioodi iga kord veel kahe aasta võrra. Sellisel juhul teavitavad nad sellest komisjoni, nõukogu, asjaomaseid pädevaid asutusi ja EBAd. Uued meetmed kiidetakse heaks eespool käesolevas artiklis sätestatud protsessi kohaselt. Käesolevat artiklit ei mõjuta artikli 458 kohaldamist.

Artikkel 395 Riskide kontsentreerumise piirmäärad

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid