+8 Application of risk parameters
---+194. Makseviivituse tõenäosuse või makseviivitusest tingitud kahjumäära mudeli rakendamisel ning …
---+8.1 Conservatism in the application of risk parameters
------+195. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 171 lõike 2 kohaldamisel peaksid finantseerimisasutused olema …
------+196. Lõike 195 punkti (a) kohaldamise otstarbel peaks finantseerimisasutustel olema tõhus protsess …
------+197. Lõike 195 punkti (b) kohaldamisel peaksid finantseerimisasutused tagama, et lõikes 196 …
------+198. Finantseerimisasutused peaksid hindama asjakohase mudeliga kaetud portfelli tasandil …
------+199. Lõike 195 punkti (c) otstarbel peaksid finantseerimisasutused rakendamise ja kohaldamisega …
------+200. Lõike 195 punkti (d) otstarbel peaksid finantseerimisasutused määratlema suurema …
---+8.2 Human judgement in the application of risk parameters
------+201. Finantseerimisasutused võivad mudeli rakendamisel alljärgnevatel juhtudel kasutada inimese …
------+202. Finantseerimisasutused peaksid määratlema kvalitatiivse mudeli sisendite kasutamisele …
------+203. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 172 lõike 3 kohaldamisel peaksid finantseerimisasutused …
------+204. Finantseerimisasutused peaksid dokumenteerima iga korrigeerimise skaala ning põhjendused. …
------+205. Finantseerimisasutused peaksid korrapäraselt jälgima reitingute määramise protsessi sisendite …
------+206. Finantseerimisasutused peaksid regulaarselt analüüsima selliste riskipositsioonide …
------+207. Finantseerimisasutused peaksid korrapäraselt hindama mudeli toimivust enne ja pärast …
---+8.3 Use of internal ratings and default and loss estimates
------+208. Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 144 lõike 1 punktiga b ja sisereitingute meetodil …
------+209. Lõike 208 kohaldamisel võib adekvaatseks pidada ka pidevate riskiparameetri hinnangute …
------+210. Kui finantseerimisasutused kasutavad asutusesisestel eesmärkidel selliseid riskiparameetrite …
---+8.4 Calculation of IRB shortfall or excess
------+211. Käesoleva peatüki otstarbel tuleks üldiste ja spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste …
------+212. Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 159 osutatud üldise makseviivituses mitteoleva portfelli …
------+213. Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 159 osutatud kalkulatsioon annab nii makseviivituses …
------+214. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 159 kohaldamisel ei tohiks finantseerimisasutused üldiste …

8 Application of risk parameters

8 Application of risk parameters

1. Ülevaade

,
194. Makseviivituse tõenäosuse või makseviivitusest tingitud kahjumäära mudeli rakendamisel ning …

Makseviivituse tõenäosuse või makseviivitusest tingitud kahjumäära mudeli rakendamisel ning siis, kui finantseerimisasutused saavad asjaomast riskitegurit või reitingukriteeriumit puudutavat uut teavet, peaksid nad vastavaid andmeid reitingute määramisel õigeaegselt arvesse võtma, tagades eelkõige mõlemale alljärgnevale nõudele vastavuse:

  • (a) esimesel võimalusel tuleb ajakohastada asjakohaseid IT-süsteeme ning vaadata läbi vastav reiting ja makseviivituse tõenäosuse või makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnang;
  • (b) kui uus teave puudutab võlgniku makseviivitust, tuleb õigeaegselt ja kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel koostatud makseviivituse määratluse kohaldamist käsitlevate suuniste lõikega 108 kõigis asjakohastes IT-süsteemides võlgniku makseviivituse tõenäosuse väärtuseks määrata 1.
8.1 Conservatism in the application of risk parameters

8.1 Conservatism in the application of risk parameters
8.2 Human judgement in the application of risk parameters

8.2 Human judgement in the application of risk parameters
8.3 Use of internal ratings and default and loss estimates

8.3 Use of internal ratings and default and loss estimates
8.4 Calculation of IRB shortfall or excess

8.4 Calculation of IRB shortfall or excess

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/