+Artikkel 29 Kõverate hindamine
---+Artikkel 29 1
---+Artikkel 29 2
---+Artikkel 29 3
---+Artikkel 29 4
---+Artikkel 29 5
---+Artikkel 29 6
|
Artikkel 29 Kõverate hindamine
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 29 1
|
1. Pädevad asutused kohaldavad
|
a)
|
käesoleva artikli lõiget 2, kui see on vajalik kõverate hindamiseks, mille punktid on riskitegurid, nagu on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artiklis 4,
|
|
b)
|
käesoleva artikli lõiget 4, kui see on vajalik kõverate hindamiseks, mis on modelleeritud delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artiklis 6 osutatud funktsiooniparameetrite abil.
|
Pädevad asutused hindavad punktide a ja b kohaldamisel interpoleerimise ja ekstrapoleerimise meetodeid, mida finantsinstitutsioon kasutab kooskõlas lõikega 6.
|
|
Artikkel 29 2
|
2. Kõverate puhul, mille jaoks finantsinstitutsioon määrab rühmad kindlaks ise kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artikli 5 lõikega 4, kontrollivad pädevad asutused, et:
|
a)
|
finantsinstitutsiooni sisemistes põhimõtetes on määratud kindlaks kriteeriumid, mille abil saab teha otsuse riskitegurite arvu kohta, mida kasutatakse kõvera modelleerimiseks, ja need kriteeriumid põhinevad kõnealuse kõvera suhtes riskipositsioonidega positsioonide likviidsusel ja olulisusel;
|
|
b)
|
punktis a osutatud kriteeriumidele on lisatud analüüs, mis näitab, et kasutatud riskitegurite arv võimaldab erinevate tähtaegade puhul volatiilsust arvesse võtta.
|
Kui pädev asutus on seisukohal, et kõvera modelleerimiseks kasutatud riskitegurite arv ei ole sobilik, siis võivad pädevad asutused punkti b kohaldamisel oma hinnangut täiendada, kasutades lõikes 3 osutatud hindamismeetodit.
|
|
Artikkel 29 3
|
3. Lõike 2 punkti b kohaldamisel võivad pädevad asutused teha järgmist:
|
a)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon kohaldaks tulevaste šokkide stsenaariume kõvera riskitegurite suhtes, nagu need on esitatud sisemises riskimõõtmise mudelis;
|
|
b)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon tuletaks kõvera sellise punkti volatiilsuse, mis ei ole riskitegur;
|
|
c)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon teeks kindlaks punktis b osutatud kõvera punkti jälgitud volatiilsuse;
|
|
d)
|
võrrelda punkti b kohaselt saadud volatiilsust punkti c kohaselt saadud jälgitud volatiilsusega.
|
Pädevad asutused tuginevad lõike 2 punktis b osutatud hindamise puhul nii määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 4 punktis c osutatud perioodile kui ka kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktis c osutatud finantsstressi perioodile.
|
|
Artikkel 29 4
|
4. Kõverate puhul, mis on modelleeritud funktsiooniparameetrite abil, nagu on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artiklis 6, hindavad pädevad asutused, kas finantsinstitutsiooni sisemised põhimõtted hõlmavad analüüsi, mis näitab, et funktsiooniparameetrite šokid võimaldavad väljendada kõiki olulisi riske kõverates ja volatiilsust erinevate tähtaegade puhul. Kui see on asjakohane, siis võivad pädevad asutused täiendada oma hinnangut, kasutades käesoleva artikli lõikes 5 osutatud hindamismeetodit.
|
|
Artikkel 29 5
|
5. Lõike 4 kohaldamisel võivad pädevad asutused teha järgmist:
|
a)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon kohaldaks tulevaste šokkide stsenaariume funktsiooniparameetrite suhtes, nagu need on esitatud sisemises riskimõõtmise mudelis;
|
|
b)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon tuletaks kõvera punkti volatiilsuse;
|
|
c)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon teeks kindlaks punktis b osutatud kõvera punkti volatiilsuse;
|
|
d)
|
võrrelda punkti b kohaselt saadud volatiilsust punkti c kohaselt saadud jälgitud volatiilsusega.
|
Pädevad asutused tuginevad kõnealuse hindamise puhul nii määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 4 punktis c osutatud perioodile kui ka kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktis c osutatud finantsstressi perioodile.
|
|
Artikkel 29 6
|
6. Pädevad asutused hindavad, kas kõik meetodid, mida finantsinstitutsioon kasutab kõvera koostamiseks, sh interpoleerimise ja ekstrapoleerimise meetodid, on usaldusväärsed. Kui osa kõverast tuletatakse selle kahe välispunkti ekstrapoleerimise teel, siis kontrollivad pädevad asutused, ega kõvera ekstrapoleeritud osa turul jälgitud tootluse volatiilsus ei erine märkimisväärselt ekstrapoleerimisest tulenevast väärtusest. Selleks võivad pädevad asutused kasutada lõigetes 3 ja 5 osutatud hindamismeetodeid, valides kõnealuste lõigete punkti b kohaldamisel ekstrapoleerimise abil saadud kõvera punktid.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|