4. Lõike 1 punkti c kohaldamisel teevad pädevad asutused järgmist:
a)
hangivad ülevaate finantsinstitutsiooni valitud riskiteguritest ja kontrollivad järgmist:
i)
kas kriteeriumidega tagatakse valitud modelleeritavate riskitegurite tüüpide piisav kaetus võrreldes kõigi modelleeritavate riskiteguritega, millega finantsinstitutsioon kokku puutub;
ii)
kas kriteeriumid on sellised, et määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 2 punktis a osutatud künnis eeldatavasti aja jooksul ületatakse;
iii)
kas finantsinstitutsioon testib modelleeritavate riskitegurite alternatiivseid alamkogumeid, tagamaks et kõnealune valik ei põhjusta omavahendite nõuete alahindamist;
iv)
kas finantsinstitutsioon eelistab oma valikus neid riskitegureid, mille jaoks on stressiperioodil andmed olemas, riskiteguritele, mille jaoks kasutatakse asendajaid, ning kui see ei ole nii, siis hindavad pädevad asutused, miks finantsinstitutsioon seda kriteeriumi ei rakendanud ning kas erinev valik parandaks piiramata ja osalise eeldatava puudujäägi näitajate kvaliteeti;
b)
kontrollivad, kas juhul, kui positsiooni tähtaeg on lühem kui kümme päeva, on kõigi riskitegurite tegelikuks likviidsusperioodiks määratud kümme päeva, ning ega kõnealused positsioonid ei mõjuta
arvutamist
jaoks;
c)
kui positsiooni tähtaeg on Mat päeva ja
, siis kontrollivad, kas:
i)
selle likviidsusperioodiga
positsiooni kõigile riskiteguritele on määratud tegelik likviidsusperiood, mis on kõige lühem likviidsusperiood määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 1 tabelis 1 esitatud likviidsusperioodidest ja on suurem kui Mat või sellega võrdne;
ii)
see positsioon ei mõjuta
arvutamist kõigi j jaoks, mis vastab likviidsusperioodile, mis on pikem kui kõige lühem määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 1 tabelis 1 esitatud likviidsusperiood ja on suurem kui Mat või sellega võrdne;
d)
kontrollivad, kas juhul, kui positsiooni tähtaeg on Mat päeva ja
, siis on finantsinstitutsioon määranud selle positsiooni kõik riskitegurid tegelikule likviidsusperioodile, mis vastab riskiteguritele määratud likviidsusperioodile SubCatLH;
e)
kontrollivad, kas finantsinstitutsioon hoiab
arvutamisel muutumatuna riskitegurid, mille tegelik likviidsusperiood on lühem kui indeksile j vastav likviidsusperiood.
Punkti a alapunkti ii kohaldamisel hindab pädev asutus, mil määral finantsinstitutsioon ületas künnist eelmistes kvartalites.
Punkti a alapunkti iii kohaldamisel võivad pädevad asutused juhul, kui nad ei pea finantsinstitutsiooni poolset alternatiivsete alamkogumite testimist piisavaks, nõuda, et finantsinstitutsioon testiks alternatiivseid alamkogumeid ja hindaks, kas alternatiivsed valikud tekitavad omavahendite nõuete seisukohast olulised erinevused.
