10 artikla Sisäistä riskienmittausmallia koskeva riippumaton selvitys

a)

onko selvityksen tekijä riippumaton;

b)

onko selvityksen tekemiseen osoitettu asianmukaiset resurssit;

c)

onko laitoksella käytössä asianmukainen prosessi selvityksen tekijän antamien suositusten noudattamiseksi;

d)

laatiiko selvityksen tekijä sisäisiä riskienmittausmalleja koskevan selvityksen vähintään kerran vuodessa ja esittääkö se selvityksen päätelmät toimivalle johdolle ja ylimmälle hallintoelimelle toimitettavassa raportissa;

e)

annetaanko d alakohdassa tarkoitetussa raportissa laitoksen toimivalle johdolle ja ylimmälle hallintoelimelle riittävät tiedot kaikista asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 2 kohdassa ja 325 bp artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista näkökohdista ja yksilöidäänkö siinä ne vuotuisen työsuunnitelman osa-alueet, joiden osalta tarvitaan yksityiskohtaisempi vaatimustenmukaisuusanalyysi kyseisiin näkökohtiin liittyen;

f)

onko selvitys riittävä, oikeasuhteinen asianomaisten salkkujen kokoon ja monimutkaisuuteen nähden sekä asianmukainen puutteiden havaitsemiseksi.

a)

selvitys on oikeasuhteinen laitoksen liiketoiminta- ja organisaatiorakenteen luonteeseen, kokoon ja monimutkaisuuteen, erityisesti sisäisten mallien monimutkaisuuteen ja niiden soveltamiseen, nähden;

b)

selvityksen tekijällä on riittävät resurssit kaikkien asiaankuuluvien toimien suorittamiseksi sekä riittävän kokenut ja pätevä henkilöstö;

c)

selvityksen tekijä ei osallistu eikä ole osallistunut millään tavalla selvityksen kohteena olevan sisäisen mallin suunnitteluun tai soveltamiseen;

d)

selvityksen tekijä on riippumaton niistä henkilöistä ja liikkeenjohdon elimistä, jotka ovat vastuussa liiketoiminta- ja riskienvalvontayksiköistä;

e)

selvityksestä vastaavan henkilöstön ja johdon palkkioiden muuttuvat osat eivät määräydy laitoksen kaupankäyntitoiminnan osa-alueille kuuluvien tehtävien suorittamisen perusteella siten, että tämä heikentäisi selvityksestä vastaavan henkilöstön ja johdon riippumattomuutta tai estäisi sen.