+Article 280quinquies Majoration de la catégorie du risque sur actions
---+Article 280quinquies 1.
---+Article 280quinquies 2.
---+Article 280quinquies 3.
---+Article 280quinquies 4.
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Article 280quinquies Majoration de la catégorie du risque sur actions
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 280quinquies 1.
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Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d'un ensemble de compensation:
a)
il y a une entité de référence pour actions pour chaque émetteur d'un instrument de fonds propres de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si l'instrument de fonds propres de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;
b)
il y a une entité de référence pour actions pour chaque groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si le groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à ces opérations, selon le cas, est constitué des mêmes composantes.
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Article 280quinquies 2.
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Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions pour un ensemble de compensation donné:
où:
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AddOnEquity
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=
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la majoration de la catégorie du risque sur actions
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j
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=
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l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque sur actions, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point d), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et
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=
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la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions, calculée conformément au paragraphe 3.
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Article 280quinquies 3.
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La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit:
où:
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=
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la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions;
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єj
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=
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le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;
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k
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=
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l'indice qui représente les entités de référence pour actions de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;
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=
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le facteur de corrélation de l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),
; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b),
; et |
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AddOn(Entityk)
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=
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la majoration pour l'entité de référence pour actions k, déterminée conformément au paragraphe 4.
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Article 280quinquies 4.
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Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence pour actions k:
où:
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AddOn(Entityk)
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=
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la majoration pour l'entité de référence pour actions k;
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|
=
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le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),
; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b),
; et |
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=
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le montant notionnel effectif de l'entité de référence pour actions k, calculé comme suit:
où:
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l
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=
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l'indice qui représente la position en risque.
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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