+Articolo 280 quinquies Maggiorazione per la categoria del rischio azionario
---+Articolo 280 quinquies 1.
---+Articolo 280 quinquies 2.
---+Articolo 280 quinquies 3.
---+Articolo 280 quinquies 4.
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Articolo 280 quinquies Maggiorazione per la categoria del rischio azionario
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 280 quinquies 1.
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Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
a)
vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
b)
vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.
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Articolo 280 quinquies 2.
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Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
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MaggiorazioneCapitale
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=
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la maggiorazione per la categoria del rischio azionario
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j
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=
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l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e
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=
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la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio azionario calcolata in conformità del paragrafo 3.
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Articolo 280 quinquies 3.
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Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
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=
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la maggiorazione per l'insieme delle attività coperte «j» della categoria del rischio azionario;
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єj
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=
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il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280;
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k
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=
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l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;
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=
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il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del capitale «k»; se l'entità di riferimento del capitale «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),
; se l'entità di riferimento del capitale «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b),
; e |
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Maggiorazione(Entitàk)
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=
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la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale «k» determinata conformemente al paragrafo 4.
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Articolo 280 quinquies 4.
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Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale «k» come segue:
dove:
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Maggiorazione(Entitàk)
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=
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la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale «k»;
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=
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il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale «k»; se l'entità di riferimento del capitale «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),
; se l'entità di riferimento del capitale «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b),
; e |
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=
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l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale «k» calcolato come segue:
dove:
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l
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=
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l'indice che indica la posizione di rischio.
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,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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