+Artigo 280.o-D Acréscimo da categoria de risco de capital próprio
---+Artigo 280.o-D 1.
---+Artigo 280.o-D 2.
---+Artigo 280.o-D 3.
---+Artigo 280.o-D 4.
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Artigo 280.o-D Acréscimo da categoria de risco de capital próprio
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 280.o-D 1.
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Para efeitos do n.o 2, as instituições estabelecem as entidades de referência de capital próprio relevantes do conjunto de compensação de acordo com o seguinte:
a)
Há uma entidade de referência de capital próprio para cada emitente de um instrumento de capital próprio de referência subjacente a uma operação com uma única entidade de referência atribuída à categoria de risco de capital próprio; as operações com uma única entidade de referência só são atribuídas à mesma entidade de referência de capital próprio se o instrumento de capital próprio de referência subjacente a essas operações for emitido pelo mesmo emitente;
b)
Há uma entidade de referência de capital próprio para cada grupo de instrumentos de capital próprio de referência ou de derivados de capital próprio com uma única entidade de referência subjacentes a uma operação com múltiplas entidades de referência atribuída à categoria de risco de capital próprio; as operações com múltiplas entidades de referência só são atribuídas à mesma entidade de referência de capital próprio se o grupo de instrumentos de capital próprio de referência ou de derivados de capital próprio com uma única entidade de referência subjacente a essas operações, consoante aplicável, tiver os mesmos constituintes.
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Artigo 280.o-D 2.
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Para efeitos do artigo 278.o, as instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de capital próprio de um determinado conjunto de compensação do seguinte modo:
em que:
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AddOnEquity
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=
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o acréscimo da categoria de risco de capital próprio;
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j
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=
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índice que designa todos os conjuntos de cobertura de risco de capital próprio estabelecidos nos termos do artigo 277.o-A, n.o 1, alínea d), e do artigo 277.o-A, n.o 2, para o conjunto de compensação; e
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=
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acréscimo do conjunto de cobertura «j» da categoria de risco de capital próprio calculado nos termos do n.o 3.
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Artigo 280.o-D 3.
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As instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de capital próprio do conjunto de cobertura j do seguinte modo:
em que:
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=
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o acréscimo da categoria de risco de capital próprio do conjunto de cobertura j;
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єj
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=
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coeficiente do fator prudencial do conjunto de cobertura relativo ao conjunto de cobertura j determinado nos termos do artigo 280.o;
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k
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=
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índice que designa as entidades de referência de capital próprio do conjunto de compensação estabelecido nos termos do n.o 1;
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=
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fator de correlação da entidade de referência de capital próprio k; caso a entidade de referência de capital próprio k tenha sido estabelecida nos termos do n.o 1, alínea a),
 ; caso a entidade de referência de capital próprio k tenha sido estabelecida nos termos do n.o 1, alínea b),
 ; e
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AddOn (Acréscimo)(Entity (Entidade)k)
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=
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acréscimo da entidade de referência de capital próprio k determinado nos termos do n.o 4.
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Artigo 280.o-D 4.
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As instituições calculam o acréscimo da entidade de referência de capital próprio k do seguinte modo:
em que:
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AddOn (Entityk)
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=
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o acréscimo da entidade de referência de capital próprio k;
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=
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fator prudencial aplicável à entidade de referência de capital próprio k; caso a entidade de referência de capital próprio k tenha sido estabelecida nos termos do n.o 1, alínea a),
 ; caso a entidade de referência de capital próprio «k» tenha sido estabelecida nos termos do n.o 1, alínea b),
 ; e
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=
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montante nocional efetivo da entidade de referência de capital próprio «k», calculado do seguinte modo:
em que:
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l
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=
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índice que designa a posição de risco.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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