+Artykuł 280d Narzut z tytułu kategorii ryzyka cen akcji
---+Artykuł 280d 1.
---+Artykuł 280d 2.
---+Artykuł 280d 3.
---+Artykuł 280d 4.
|
Artykuł 280d Narzut z tytułu kategorii ryzyka cen akcji
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 280d 1.
|
Do celów ust. 2 instytucje ustanawiają właściwe podmioty referencyjne dla ryzyka cen akcji w ramach pakietu kompensowania w następujący sposób:
a)
na każdego emitenta referencyjnego instrumentu kapitałowego będącego podstawą transakcji jednopodmiotowej przypisanej do kategorii ryzyka cen akcji przypada jeden podmiot referencyjny dla ryzyka cen akcji; transakcje jednopodmiotowe przypisuje się temu samemu podmiotowi referencyjnemu dla ryzyka cen akcji wyłącznie w przypadku gdy bazowy referencyjny instrument kapitałowy tych transakcji został wyemitowany przez tego samego emitenta;
b)
na każdą grupę referencyjnych instrumentów kapitałowych lub jednopodmiotowych instrumentów pochodnych na akcje będących podstawą transakcji wielopodmiotowej przypisanej do kategorii ryzyka cen akcji przypada jeden podmiot referencyjny dla ryzyka cen akcji; transakcje wielopodmiotowe przypisuje się temu samemu podmiotowi referencyjnemu dla ryzyka cen akcji wyłącznie w przypadku gdy grupa bazowych referencyjnych instrumentów kapitałowych lub jednopodmiotowych instrumentów pochodnych na akcje w ramach tych transakcji, stosownie do przypadku, ma te same elementy składowe.
|
|
Artykuł 280d 2.
|
Do celów art. 278 instytucje obliczają narzut z tytułu kategorii ryzyka cen akcji w odniesieniu do danego pakietu kompensowania w następujący sposób:
gdzie:
|
AddOnFX
|
=
|
narzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego;
|
|
j
|
=
|
indeks oznaczający wszystkie pakiety zabezpieczające z kategorii ryzyka walutowego ustanowione zgodnie z art. 277a ust. 1 lit. a) i art. 277a ust. 2 dla pakietu kompensowania; oraz
|
|
|
=
|
narzut z tytułu kategorii ryzyka walutowego w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j obliczony zgodnie z ust. 2.
|
|
|
Artykuł 280d 3.
|
Instytucje obliczają narzut z tytułu kategorii ryzyka cen akcji w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j w następujący sposób:
gdzie:
|
|
=
|
narzut z tytułu kategoria ryzyka cen akcji w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j;
|
|
єj
|
=
|
współczynnik czynnika nadzorczego pakietu zabezpieczającego dla pakietu zabezpieczającego j określony zgodnie z art. 280;
|
|
k
|
=
|
indeks oznaczający podmioty referencyjne dla ryzyka cen akcji w ramach pakietu kompensowania ustanowione zgodnie z ust. 1;
|
|
|
=
|
współczynnik korelacji dla podmiotu referencyjnego dla ryzyka cen akcji k; w przypadku gdy podmiot referencyjny dla ryzyka cen akcji k został ustanowiony zgodnie z ust. 1 lit. a),
; w przypadku gdy podmiot referencyjny dla ryzyka cen akcji k został ustanowiony zgodnie z ust. 1 lit. b),
; oraz |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
narzut dla podmiotu referencyjnego dla ryzyka cen akcji k określony zgodnie z ust. 4.
|
|
|
Artykuł 280d 4.
|
Instytucje obliczają narzut dla podmiotu referencyjnego dla ryzyka cen akcji k w następujący sposób:
gdzie:
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
narzut dla podmiotu referencyjnego dla ryzyka cen akcji k;
|
|
|
=
|
współczynnik nadzorczy mający zastosowanie do podmiotu referencyjnego dla ryzyka cen akcji k; w przypadku gdy podmiot referencyjny dla ryzyka cen akcji k został ustanowiony zgodnie z ust. 1 lit. a),
; w przypadku gdy podmiot referencyjny dla ryzyka cen akcji k został ustanowiony zgodnie z ust. 1 lit. b),
; oraz |
|
|
=
|
efektywna kwota referencyjna podmiotu referencyjnego dla ryzyka cen akcji k obliczona w następujący sposób:
gdzie:
|
l
|
=
|
indeks oznaczający pozycję ryzyka.
|
|
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|