+Artikel 280 quinquies Opslagfactor voor de risicocategorie „aandelenrisico”
---+Artikel 280 quinquies 1.
---+Artikel 280 quinquies 2.
---+Artikel 280 quinquies 3.
---+Artikel 280 quinquies 4.
|
Artikel 280 quinquies Opslagfactor voor de risicocategorie „aandelenrisico”
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 280 quinquies 1.
|
Voor de toepassing van lid 2 bepalen instellingen de relevante aandelenreferentie-entiteiten van de netting set in overeenstemming met het volgende:
a)
er is één aandelenreferentie-entiteit voor elke uitgevende instelling van een referentieaandeleninstrument dat de onderliggende waarde van een aan de risicocategorie „aandelenrisico” toegewezen single-nametransactie vormt; single-nametransacties worden alleen aan dezelfde aandelenreferentie-entiteit toegewezen indien het onderliggende referentieaandeleninstrument van die transacties door dezelfde uitgevende instelling is uitgegeven;
b)
er is één aandelenreferentie-entiteit voor elke groep van referentieaandeleninstrumenten of single-nameaandelenderivaten die de onderliggende waarde van een aan de risicocategorie „aandelenrisico” toegewezen multi-namestransactie vormt; multi-namestransacties worden alleen aan dezelfde aandelenreferentie-entiteit toegewezen indien de groep van onderliggende referentieaandeleninstrumenten of single-nameaandelenderivaten van die transacties, naargelang het geval, dezelfde bestanddelen heeft.
|
|
Artikel 280 quinquies 2.
|
Voor de toepassing van artikel 278 berekenen instellingen de opslagfactor voor de risicocategorie „aandelenrisico” voor een bepaalde netting set als volgt:
waarbij:
|
AddOnEquity
|
=
|
de opslagfactor voor de risicocategorie „aandelenrisico”;
|
|
j
|
=
|
de index die alle hedging sets voor aandelenrisico's als bepaald overeenkomstig artikel 277 bis, lid 1, punt d), en artikel 277 bis, lid 2, voor de netting set aangeeft; en
|
|
|
=
|
de opslagfactor voor de hedging set „j” van de risicocategorie „aandelenrisico”, berekend overeenkomstig lid 3.
|
|
|
Artikel 280 quinquies 3.
|
Instellingen berekenen de opslagfactor van de risicocategorie „aandelenrisico” voor de hedging set „j” als volgt:
waarbij:
|
|
=
|
de opslagfactor van de risicocategorie „aandelenrisico” voor de hedging set „j”;
|
|
єj
|
=
|
de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set „j”, bepaald overeenkomstig artikel 280;
|
|
k
|
=
|
de index die de aandelenreferentie-entiteiten van de overeenkomstig lid 1 bepaalde netting set aangeeft;
|
|
|
=
|
de correlatiefactor van aandelenreferentie-entiteit „k”; indien de aandelenreferentie-entiteit „k” overeenkomstig lid 1, punt a), is bepaald,
; indien de aandelenreferentie-entiteit „k” overeenkomstig lid 1, punt b), is bepaald,
; en |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
de opslagfactor voor aandelenreferentie-entiteit „k”, bepaald overeenkomstig lid 4.
|
|
|
Artikel 280 quinquies 4.
|
Instellingen berekenen de opslagfactor voor aandelenreferentie-entiteit „k” als volgt:
waarbij:
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
de opslagfactor voor aandelenreferentie-entiteit „k”;
|
|
|
=
|
de voor aandelenreferentie-entiteit „k” toepasselijke factor voor toezichtsdoeleinden; indien de aandelenreferentie-entiteit „k” overeenkomstig lid 1, punt a), is bepaald,
; indien de aandelenreferentie-entiteit „k” overeenkomstig lid 1, punt b), is bepaald,
; en |
|
|
=
|
het effectieve notionele bedrag van aandelenreferentie-entiteit „k”, berekend als volgt:
waarbij:
|
l
|
=
|
de index die de risicopositie aangeeft.
|
|
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|