Évaluation de la concentration de risques

Afin d’exercer une surveillance complémentaire sur la concentration de risques des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le coordinateur doit harmoniser son action avec les autorités compétentes concernées afin de contrôler la manière dont les concentrations de risques peuvent potentiellement induire un effet de contagion au sein du conglomérat financier, provoquer des conflits d’intérêts ou conduire à un contournement des règles sectorielles.

En tenant compte de la structure du conglomérat financier, le coordinateur et les autorités compétentes concernées doivent juger conjointement de la nécessité de demander des informations aux entités réglementées appartenant au conglomérat financier, en complément des informations déjà échangées dans le cadre des exigences de notification, afin de pouvoir évaluer correctement la concentration de risques.

Les informations échangées entre le coordinateur et les autorités compétentes peuvent comporter, lorsqu’ils sont disponibles, les éléments suivants:

• a) la manière dont les entités réglementées appartenant au conglomérat financier gèrent les expositions aux risques transversales aux différentes catégories de risque;
• b) l’analyse et l’évaluation par les autorités compétentes des dispositifs de notification interne et de gestion des limites mis en œuvre par les sous-groupes ou par les entités individuelles appartenant au conglomérat financier;
• c) les concentrations de risques au niveau transsectoriel, en dehors des concentrations de risque déjà évaluées au niveau transfrontalier au sein de chaque secteur.

Le coordinateur et les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement de toute action ou mesure de surveillance adoptée vis-à-vis des entités appartenant au conglomérat financier au regard des concentrations de risques. Le coordinateur doit se tenir prêt à participer à la définition de mesures de surveillance communes appropriées sur ce sujet.