92. Institucije trebaju procijeniti izloženosti u svakoj valuti u kojoj imaju pozicije. U pogledu …

Institucije trebaju procijeniti izloženosti u svakoj valuti u kojoj imaju pozicije. U pogledu značajnih izloženosti po valuti, scenariji kamatnih šokova trebali bi biti valutno specifični i usklađeni s osnovnim ekonomskim obilježjima. Institucije bi u svoje interne sustave mjerenja trebale uključiti metode agregiranja svojeg IRRBB - a za različite valute. Ako institucije primjenjuj u pretpostavke o ovisnostima između kamatnih stopa u različitim valutama, trebale bi imati potrebnu razinu vještina i sofisticiranosti za to. Institucije bi trebale uzeti u obzir utjecaj pretpostavki o ovisnostima između kamatnih stopa u različitim valutam a.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/