92. Finantseerimisasutused peaksid hindama riskipositsioone igas valuutas, milles neil neid on. …

Finantseerimisasutused peaksid hindama riskipositsioone igas valuutas, milles neil neid on. Oluliste valuutapositsioonide korral peaksid intressimäära šokistsenaariumid olema valuutaspetsiifilised ja kooskõlas kehtivate majanduslike oludega. Finantseerimisasutused peaksid kasutama oma sisemistes mõõtmissüsteemides meetodeid kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski agregeerimiseks erinevate valuutade lõikes. Kui asutus kasutab erinevate valuutade intressimäärade vaheliste sõltuvuste eelduseid, peaks tal olema selleks piisavalt oskusi ja põhjalikkust. Finantseerimisasutused peaksid võtma arvesse erinevate intressimäärade vaheliste sõltuvuste eelduste mõju erinevate valuutade lõikes.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/