92. Gli enti dovrebbero valutare le esposizioni in ciascuna valuta in cui detengono posizioni. Per …

Gli enti dovrebbero valutare le esposizioni in ciascuna valuta in cui detengono posizioni. Per le esposizioni valutarie rilevanti, gli scenari di shock dei tassi di interesse dovrebbero essere specifici per la valuta e coerenti rispetto alle caratteristiche economiche sottostanti. Gli enti dovrebbero includere nei loro sistemi interni di misurazione metodi per aggregare il proprio IRRBB tra le diverse valute. Laddove facciano uso di ipotesi sulle dipendenze tra i tassi di interesse in diverse valute, gli enti dovrebbero a tal fine disporre del livello necessario di capacità e sofisticazione. Gli enti dovrebbero tenere conto dell’impatto delle ipotesi relative alle dipendenze tra i tassi di interesse nelle diverse valute.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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