92. Institutter bør vurdere eksponeringer i alle de valutaer, de har positioner i. For så vidt …

Institutter bør vurdere eksponeringer i alle de valutaer, de har positioner i. For så vidt angår eksponeringer i væsentlige valutaer bør rentechokscenarier være specifikke og i overensstemmelse med de underliggende økonomiske karakteristika. Institutter bør i deres interne opgørelsessystemer medtage metoder til aggregering af deres IRRBB på tværs af forskellige valutaer. I de tilfælde, hvor institutterne anvender antagelser om afhængighed mellem rentesatser i forskellige valutaer, bør de have det nødvendige niveau af færdigheder og kompleksitet til at gøre dette. Institutterne bør tage hensyn til virkningen af antagelser vedrørende afhængighed mellem rentesatser på tværs af forskellige valutaer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/