92. Instituce by měly posuzovat expozice v každé měně, ve které mají pozice. V případě významných …

Instituce by měly posuzovat expozice v každé měně, ve které mají pozice. V případě významných měnových expozic by scénáře úrokových šoků měly být specifické pro dané měny a měly by být v souladu s příslušnými ekonomickými charakteristikami. Instituce by měly do svých interních systémů měření zahrnout metody agregace svého IRRBB v různých měnách. Využívají - li instituce předpokladů týkajících se závislosti mezi úrokovými sazbami v různých měnách, měly by mít k tomu potřebnou úroveň dovedností a znalostí. Instituce by měly vzít v úvahu dopad předpokladů týkajících se závislostí mezi úrokovými sazbami v různých měnách.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/