92. As instituições devem avaliar as exposições em cada moeda em que detenham posições. No que diz …

As instituições devem avaliar as exposições em cada moeda em que detenham posições. No que diz respeito à exposição significativa ao risco cambial, os cenários de choque sobre taxas de juro devem ser específicos à moeda em causa e coerentes com as características económicas subjacentes. As instituições devem incluir nos seus sistemas de medição interna métodos para agregar o IRRBB em diferentes moedas. Nos casos em que as instituições recorram aos pressupostos sobre dependências entre as taxas de juro em diferentes moedas, deverão dispor do nível de competências e do grau de sofisticação necessários para o efeito. As instituições devem ter em conta o impacto dos pressupostos sobre as dependências entre as taxas de juro nas diversas moedas.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/