+7. cikk Annak értékelése, hogy a kereskedési részlegek megfelelnek-e az 575/2013/EU rendelet 104b. cikkének
---+7. cikk a)
---+7. cikk b)
---+7. cikk c)
---+7. cikk d)
---+7. cikk e)
---+7. cikk f)
---+7. cikk g)
---+7. cikk h)
---+7. cikk 2
---+7. cikk 3

7. cikk Annak értékelése, hogy a kereskedési részlegek megfelelnek-e az 575/2013/EU rendelet 104b. cikkének

Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy a kereskedési részlegek megfelelnek-e az 575/2013/EU rendelet 104b. cikkének:

1. Áttekintés

,
7. cikk a)

felülvizsgálják az említett rendelet 104b. cikkében említett – és az említett rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében az intézmény belső szabályaiban dokumentált – üzleti stratégiát, és ellenőrzik, hogy:

i.

a belső szabályok egyértelműen ismertetik-e az üzleti stratégia – és az annak keretében végzett elsődleges tevékenységek, kereskedés és fedezeti ügyletek – gazdasági indokát;

ii.

a belső szabályok ismertetik-e a kereskedési részleg által kereskedett pénzügyi eszközök és áruk jellemzőit, és előírják-e ezen pénzügyi eszközök és áruk rendszeresen aktualizált és átfogó nyilvántartását;

iii.

az intézmény belső szabályai kiemelik-e azokat a leggyakrabban kereskedett instrumentumokat, amelyek a leginkább hozzájárulnak a kereskedési részleg elfogadható kockázati szintjéhez;

iv.

a belső szabályok ismertetik-e a ii. alpontban említett pénzügyi eszközökhöz és árukhoz kapcsolódó kockázati tényezők típusait;

v.

a belső szabályok egyértelműen ismertetik-e a ii. alpontban említett eszközök és áruk fedezésének módját, a fedezeti ügyletek várható többletköltségeit és eltéréseit, valamint a kereskedési részleg pozícióinak várható tartási idejét;

vi.

a kereskedési részlegek üzleti stratégiái – az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírtaknak megfelelően – megkülönböztethetőek-e, a következők révén:

(1)

a kereskedési részlegek fő jellemzőinek azonosítása az üzleti stratégia – és az annak keretében végzett elsődleges tevékenységek, kereskedés és fedezeti ügyletek – tekintetében;

(2)

annak ellenőrzése, hogy a kereskedési részlegek 1. pontban említett fő jellemzői érdemben eltérnek-e egymástól;
7. cikk b)

ellenőrzik, hogy a kereskedési részlegek közötti ügyletek összhangban vannak-e az említett kereskedési részlegek üzleti stratégiáival, és hogy ezen ügyletek célja nem:

i.

a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények csökkentése;

ii.

az eredményvizsgálati követelményeknek való megfelelés;

iii.

az utótesztelési követelményeknek való megfelelés;
7. cikk c)

felülvizsgálják az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének b) és e) pontjában említett – és az említett rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében az intézmény belső szabályaiban dokumentált – szervezeti felépítést és éves üzleti tervet;
7. cikk d)

minden egyes kereskedési részleg esetében ellenőrzik, hogy az intézmény egy vagy két vezető kereskedőt jelölt-e ki, és két vezető kereskedő kinevezése esetén azok egyértelműen elkülönült szerepekkel, felelősségi körökkel és hatóságokkal rendelkeznek-e, vagy az egyik végső felügyelettel rendelkezik-e a másik felett;
7. cikk e)

felülvizsgálják az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének d) és f) pontjában említett jelentéseket, és ellenőrzik, hogy teljesültek-e az említett pontokban előírt szempontok;
7. cikk f)

ellenőrzik, hogy az intézmény megfelelően dokumentálja és indokolja-e azokat az eseteket, amikor a kereskedőt az 575/2013/EU rendelet 104b. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint egynél több kereskedési részleghez osztja be, és ebből a célból:

i.

felülvizsgálják a kereskedő azon kereskedési részlegek tekintetében viselt felelősségét, amelyekhez az intézmény beosztotta;

ii.

ellenőrzik, hogy a kereskedő által az adott kereskedési részlegen belül az adott részleg üzleti stratégiája szerint elvégzett feladatok nem ellentétesek-e vagy nem ütköznek-e azokkal a feladatokkal, amelyeket a kereskedő a többi kereskedési részleg számára végez;
7. cikk g)

ellenőrzik, hogy az az indok, amely alapján az intézmény a kereskedési részlegeket az alternatív belső modellen alapuló módszer hatálya alá vonja, teljesíti-e az alábbi feltételek mindegyikét:

i.

dokumentálva van az intézmény belső szabályaiban, az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontjában előírtaknak megfelelően;

ii.

biztosítja a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámításához használt módszer következetességét a hasonló pozíciókat kezelő kereskedési részlegek között;

iii.

összhangban van a kereskedési részlegeknek az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett üzleti stratégiájával;
7. cikk h)

ellenőrzik, hogy az üzleti stratégia keretében a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények legalább 10 %-át a belső modellen alapuló módszer szerint számítják-e ki.
7. cikk 2

Az a) pont i. alpontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy az üzleti stratégia meghatározza-e, hogy a kereskedési tevékenységek mekkora része ügyféleredetű, és hogy az üzleti stratégia magában foglalja-e ügyletek keletkeztetését és strukturálását, vagy szolgáltatások végrehajtását, vagy mindkettőt.
7. cikk 3

Az illetékes hatóságok a b) pont alkalmazásában adott esetben előírhatják, hogy az intézmény adjon mintát a kereskedési részlegek egymás közötti ügyleteiből, ideértve a szavatolótőke-követelmények kiszámításához a belső modellen alapuló módszert használó kereskedési részlegek és a sztenderd módszert használó kereskedési részlegek közötti ügyleteket is.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok