+Artikel 7 Bedömning av huruvida handlarborden uppfyller kraven i artikel 104b i förordning (EU) nr 575/2013
---+Artikel 7 a)
---+Artikel 7 b)
---+Artikel 7 c)
---+Artikel 7 d)
---+Artikel 7 e)
---+Artikel 7 f)
---+Artikel 7 g)
---+Artikel 7 h)
---+Artikel 7 2
---+Artikel 7 3
|
Artikel 7 Bedömning av huruvida handlarborden uppfyller kraven i artikel 104b i förordning (EU) nr 575/2013
De behöriga myndigheterna ska, när de bedömer huruvida handlarbord uppfyller kraven i artikel 104b i förordning (EU) nr 575/2013,
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 7 a)
|
granska den affärsstrategi som avses i artikel 104b i den förordningen så som den dokumenterats i institutets interna riktlinjer enligt artikel 325bi.1 e i den förordningen och kontrollera huruvida
|
i)
|
de interna riktlinjerna tydligt beskriver affärsstrategins ekonomiska motivering, inbegripet dess huvudsakliga verksamheter, handels- och säkringsstrategier,
|
|
ii)
|
de interna riktlinjerna beskriver egenskaperna hos de finansiella instrument och råvaror som handlas vid handlarbordet och innehåller en regelbundet uppdaterad och heltäckande förteckning över dessa finansiella instrument och råvaror,
|
|
iii)
|
institutet i sina interna riktlinjer lyfter fram de instrument som handlas mest frekvent och som bidrar mest till den godtagbara risknivån för handlarbordet,
|
|
iv)
|
de interna riktlinjerna beskriver de typer av riskfaktorer som är inneboende i de finansiella instrument och råvaror som avses i led ii,
|
|
v)
|
de interna riktlinjerna tydligt beskriver hur de instrument och råvaror som avses i led ii är säkrade, säkringarnas förväntade nedsättningar och obalanser och den förväntade innehavsperioden för handlarbordets positioner,
|
|
vi)
|
handlarbordens affärsstrategier är utmärkande, enligt kravet i artikel 104b.2 a i förordning (EU) nr 575/2013, genom att de
|
1.
|
identifierar huvudegenskaperna för handlarborden vad gäller affärsstrategi, inbegripet huvudsakliga verksamheter, handels- och säkringsstrategier,
|
|
2.
|
kontrollerar att de huvudegenskaper som avses i punkt 1 på ett betydelsefullt sätt skiljer sig åt från ett handlarbord till ett annat,
|
|
|
|
Artikel 7 b)
|
kontrollera huruvida transaktioner mellan handlarbord är förenliga med dessa handlarbords affärsstrategier och att dessa transaktioner inte genomförs i syfte att
|
i)
|
minska kapitalbaskraven för marknadsrisk,
|
|
ii)
|
uppfylla kraven avseende resultatanalys,
|
|
iii)
|
uppfylla kraven avseende utfallstest,
|
|
|
Artikel 7 c)
|
granska den organisationsstruktur som avses i artikel 104b.2 b i förordning (EU) nr 575/2013 och den årliga verksamhetsplan som avses i artikel 104b.2 e i den förordningen, enligt vad som dokumenterats i institutets interna riktlinjer enligt artikel 325bi.1 e i den förordningen,
|
|
Artikel 7 d)
|
kontrollera, för varje handlarbord, huruvida institutet har identifierat en eller två chefshandlare och att, om två chefshandlare har utsetts, de antingen har roller, ansvarsområden och befogenheter som är tydligt åtskilda eller att en har en ledande roll gentemot den andra,
|
|
Artikel 7 e)
|
granska de rapporter som avses i artikel 104b.2 d och f i förordning (EU) nr 575/2013, och kontrollera huruvida alla aspekter som avses i dessa led täcks,
|
|
Artikel 7 f)
|
kontrollera huruvida institutet vederbörligen dokumenterar och motiverar fall där en handlare har tilldelats mer än ett handlarbord enligt artikel 104b.3 i förordning (EU) nr 575/2013, och, för det syftet
|
i)
|
granska den handlarens ansvar inom ramen för de handlarbord han eller hon tilldelats,
|
|
ii)
|
kontrollera huruvida de uppgifter som utförs av handlaren vid ett handlarbord enligt affärsstrategin för det handlarbordet inte motsäger eller ger upphov till konflikter med de uppgifter som den handlaren utför för de andra handlarborden,
|
|
|
Artikel 7 g)
|
kontrollera huruvida motiveringen till att handlarborden inkluderats i omfattningen för den alternativa internmodellmetoden uppfyller samtliga av följande krav:
|
i)
|
motiveringen är dokumenterad i de interna riktlinjerna enligt kravet i artikel 325bi.1 e i förordning (EU) nr 575/2013,
|
|
ii)
|
motiveringen säkerställer konsekvens i den metod som används för beräkning av kapitalbaskraven för marknadsrisk bland handlarbord som förvaltar liknande positioner,
|
|
iii)
|
motiveringen stämmer överens med handlarbordens affärsstrategi enligt artikel 104b.2 a i förordning (EU) nr 575/2013,
|
|
|
Artikel 7 h)
|
kontrollera huruvida affärsstrategin innebär att minst 10 % av kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknas i enlighet med internmodellmetoden.
|
|
Artikel 7 2
|
De behöriga myndigheterna ska vid tillämpning av led a i kontrollera huruvida affärsstrategin preciserar hur mycket av handelsverksamheten som är kunddriven och om affärsstrategin innefattar originering och strukturering av affärer, eller utförande av tjänster, eller båda.
|
|
Artikel 7 3
|
De behöriga myndigheterna får vid tillämpning av led b, i lämpliga fall, kräva att institutet tillhandahåller ett urval av transaktioner mellan handlarborden, inbegripet mellan handlarbord för vilka institutet beräknar kapitalbaskraven med internmodellmetoden och handlarbord för vilka institutet använder schablonmetoden.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|