+Artikkel 7 Selle hindamine, kas kauplemisüksused vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104b
---+Artikkel 7 a)
---+Artikkel 7 b)
---+Artikkel 7 c)
---+Artikkel 7 d)
---+Artikkel 7 e)
---+Artikkel 7 f)
---+Artikkel 7 g)
---+Artikkel 7 h)
---+Artikkel 7 2
---+Artikkel 7 3

Artikkel 7 Selle hindamine, kas kauplemisüksused vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104b

Kui pädevad asutused hindavad, kas kauplemisüksused vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104b, siis teevad nad järgmist:

1. Ülevaade

,
Artikkel 7 a)

vaatavad läbi kõnealuse määruse artiklis 104b osutatud äristrateegia, mis on dokumenteeritud finantsinstitutsiooni sisemistes põhimõtetes kooskõlas kõnealuse määruse artikli 325bi lõike 1 punktiga e, ning kontrollivad, kas:

i)

sisemised põhimõtted kirjeldavad selgelt äristrateegia majanduslikku põhjendust, sh selle põhitegevust ning kauplemise ja riskimaandamise strateegiaid;

ii)

sisemised põhimõtted kirjeldavad nende finantsinstrumentide ja kaupade omadusi, millega kauplemisüksus kaupleb, ning sisaldavad kõnealuste finantsinstrumentide ja kaupade korrapäraselt ajakohastatavat ja terviklikku loetelu;

iii)

finantsinstitutsioon toob oma sisemistes põhimõtetes esile instrumendid, millega kaubeldakse kõige sagedamini ja mis panustavad kõige suuremal määral kauplemisüksuse aktsepteeritavasse riskitasemesse;

iv)

sisemised põhimõtted kirjeldavad riskitegurite liike, mis on omased alapunktis ii osutatud finantsinstrumentidele ja kaupadele;

v)

sisemised põhimõtted kirjeldavad selgelt, kuidas maandatakse alapunktis ii osutatud instrumentide ja kaupade riske, millised on riskimaandamise eeldatavad kahanemised ja ebakõlad ning milline on kauplemisüksuse positsioonide eeldatav hoidmisaeg;

vi)

kauplemisüksuste äristrateegiad on kindlad, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõike 2 punktiga a,

1)

tehes kindlaks kauplemisüksuste põhiomadused äristrateegia seisukohast, sh põhitegevused, kauplemise ja riskimaandamise strateegiad;

2)

kontrollides, et punktis 1 osutatud põhiomadused on eri kauplemisüksuste puhul sisuliselt erinevad;
Artikkel 7 b)

kontrollivad, kas kauplemisüksuste vahelised tehingud on nende kauplemisüksuste äristrateegiatega kooskõlas ning et kõnealuseid tehinguid ei tehta selleks, et:

i)

vähendada tururiskiga seotud omavahendite nõudeid;

ii)

täita kasumi ja kahjumi tekkeallikate määramise nõudeid;

iii)

täita järeltestimise nõudeid;
Artikkel 7 c)

vaatavad läbi määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõike 2 punktis b osutatud organisatsioonilise struktuuri ning kõnealuse määruse artikli 104b lõike 2 punktis e osutatud aasta ärikava, mis on dokumenteeritud finantsinstitutsiooni sisemistes põhimõtetes kooskõlas kõnealuse määruse artikli 325bi lõike 1 punktiga e;
Artikkel 7 d)

kontrollivad, kas finantsinstitutsioon on iga kauplemisüksuse puhul määranud kindlaks ühe peamise diileri või kaks peamist diilerit, ning kui määratud on kaks peamist diilerit, siis kas neil on selgelt eristatud rollid, vastutusvaldkonnad ja volitused või ühel diileril on teise üle lõpliku järelevalve õigus;
Artikkel 7 e)

vaatavad läbi määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõike 2 punktides d ja f osutatud aruanded ja kontrollivad, kas kõik neis punktides osutatud nõuded on täidetud;
Artikkel 7 f)

kontrollivad, kas finantsinstitutsioon dokumenteerib nõuetekohaselt ja põhjendab juhtumeid, kui diiler määratakse tegutsema rohkem kui ühte kauplemisüksusesse, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõikes 3, ning teevad selleks järgmist:

i)

vaatavad läbi kõnealuse diileri vastutusvaldkonnad nende kauplemisüksuste kontekstis, mille jaoks ta on määratud;

ii)

kontrollivad, ega ülesanded, mida diiler täidab ühes kauplemisüksuses selle äristrateegia kohaselt, ei ole vastuolus ülesannetega, mida diiler täidab teistes kauplemisüksustes, ega tekita nendega konflikti;
Artikkel 7 g)

kontrollivad, kas kauplemisüksuste alternatiivse sisemudeli meetodi kohaldamisalasse kaasamise põhjendus vastab kõigile järgmistele tingimustele:

i)

põhjendus on dokumenteeritud sisemistes põhimõtetes, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõike 1 punktis e;

ii)

põhjendus tagab järjepidevuse lähenemisviisiga, mida kasutatakse tururiskiga seotud omavahendite nõuete arvutamiseks sarnaseid positsioone haldavate kauplemisüksuste puhul;

iii)

põhjendus on kooskõlas kauplemisüksuste äristrateegiaga, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõike 2 punktis a;
Artikkel 7 h)

kontrollivad, kas äristrateegia kohaselt tuleb vähemalt 10 % tururiskiga seotud omavahendite nõuetest arvutada sisemudeli meetodit kasutades.
Artikkel 7 2

Punkti a alapunkti i kohaldamisel kontrollivad pädevad asutused, kas äristrateegias on täpsustatud, kui suur osa kauplemistegevusest on kliendipõhine ja kas äristrateegia hõlmab kauplemise algatamist ja struktureerimist või teenuste osutamist või mõlemat.
Artikkel 7 3

Punkti b kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral nõuda, et finantsinstitutsioon esitaks kauplemisüksuste vaheliste tehingute valimi, sh nende kauplemisüksuste vahel, mille jaoks finantsinstitutsioon arvutab omavahendite nõuded sisemudeli meetodi alusel, ning nende kauplemisüksuste vahel, mille jaoks finantsinstitutsioon kasutab tavapärast lähenemisviisi.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid