+7 artikla Asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan kaupankäyntiyksikköjä koskevien vaatimusten noudattamisen arviointi
---+7 artikla a)
---+7 artikla b)
---+7 artikla c)
---+7 artikla d)
---+7 artikla e)
---+7 artikla f)
---+7 artikla g)
---+7 artikla h)
---+7 artikla 2
---+7 artikla 3

7 artikla Asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan kaupankäyntiyksikköjä koskevien vaatimusten noudattamisen arviointi

Arvioidessaan, noudattavatko kaupankäyntiyksiköt asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklaa, toimivaltaisten viranomaisten on

1. Yleiskatsaus

,
7 artikla a)

tarkasteltava kyseisen asetuksen 104 b artiklassa tarkoitettua liiketoimintastrategiaa, sellaisena kuin se on dokumentoitu osana kyseisen asetuksen 325 bi artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisia laitoksen sisäisiä toimintatapoja, ja tarkastettava,

i)

kuvataanko sisäisissä toimintatavoissa selvästi liiketoimintastrategian taloudelliset perusteet, mukaan lukien ensisijaiset toiminnot, kaupankäynti ja suojautumisstrategiat;

ii)

kuvataanko sisäisissä toimintatavoissa kaupankäyntiyksikön kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden ja hyödykkeiden ominaisuudet, esitetäänkö toimintatavoissa luettelo kaikista näistä rahoitusvälineistä ja hyödykkeistä ja päivitetäänkö tätä luetteloa säännöllisesti;

iii)

onko laitos yksilöinyt sisäisissä toimintatavoissaan ne välineet, joilla käydään eniten kauppaa ja jotka vaikuttavat eniten kaupankäyntiyksikön hyväksyttävään riskitasoon;

iv)

kuvataanko sisäisissä toimintatavoissa ii alakohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin ja hyödykkeisiin sisältyvien riskitekijöiden tyypit;

v)

kuvataanko sisäisissä toimintatavoissa selvästi, miten ii alakohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet ja hyödykkeet on suojattu, millaisia odotettuja suojausvajeita ja aukkoja suojauksissa on ja kuinka pitkä kaupankäyntiyksikön positioiden odotettu hallussapitoaika on;

vi)

että kaupankäyntiyksiköiden liiketoimintastrategiat ovat erottuvia asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti

1)

yksilöimällä kaupankäyntiyksikön liiketoimintastrategian, mukaan lukien ensisijaisten toimintojen, kaupankäynnin ja suojausstrategioiden, tärkeimmät piirteet;

2)

varmistamalla, että kukin kaupankäyntiyksikkö eroaa merkityksellisellä tavalla 1 alakohdassa tarkoitetuilta tärkeimmiltä piirteiltään muista kaupankäyntiyksiköistä;
7 artikla b)

tarkastettava, että kaupankäyntiyksiköiden väliset liiketoimet ovat linjassa kyseisten kaupankäyntiyksiköiden liiketoimintastrategioiden kanssa ja että näitä liiketoimia ei suoriteta

i)

markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten alentamiseksi;

ii)

voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevien vaatimusten täyttämiseksi;

iii)

toteutumatestausvaatimusten täyttämiseksi;
7 artikla c)

tarkasteltava asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua organisaatiorakennetta ja kyseisen asetuksen 104 b artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua vuotuista liiketoimintasuunnitelmaa, sellaisina kuin ne on dokumentoitu osana kyseisen asetuksen 325 bi artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisia laitoksen sisäisiä toimintatapoja;
7 artikla d)

tarkastettava, että laitos on määrittänyt kunkin kaupankäyntiyksikön osalta yhden tai kaksi päävälittäjää ja että jos päävälittäjiä on nimetty kaksi, joko heillä on selvästi erilliset roolit, vastuut ja toimivalta tai toinen heistä toimii toisen ylempänä valvojana;
7 artikla e)

tarkasteltava asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan d ja f alakohdassa tarkoitettuja raportteja ja varmistettava, että kyseisiä alakohtia on noudatettu kaikilta osin;
7 artikla f)

tarkastettava, onko laitos dokumentoinut ja perustellut asianmukaisesti tapaukset, joissa välittäjä on nimetty useampaan kuin yhteen kaupankäyntiyksikköön asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 3 kohdan mukaisesti; tätä varten niiden on

i)

tarkasteltava asianomaisen välittäjän vastuita niiden kaupankäyntiyksiköiden osalta, joihin hänet on nimetty;

ii)

varmistettava, että tehtävät, joita välittäjä suorittaa yhdessä kaupankäyntiyksikössä kyseisen kaupankäyntiyksikön liiketoimintastrategian mukaisesti, eivät ole ristiriidassa niiden tehtävien kanssa, joita välittäjä suorittaa muissa kaupankäyntiyksiköissä;
7 artikla g)

todennettava, että perustelut kaupankäyntiyksiköiden sisällyttämiselle vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän soveltamisalaan täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

i)

perustelut on dokumentoitu asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 1 kohdan e alakohdassa edellytettyihin sisäisiin toimintatapoihin;

ii)

perustelut ovat linjassa sen laskentamenetelmän kanssa, jonka mukaisesti samanlaisia positioita hoitavien kaupankäyntiyksiköiden markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimukset lasketaan;

iii)

perustelut ovat linjassa kaupankäyntiyksiköiden asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen liiketoimintastrategioiden kanssa;
7 artikla h)

tarkastettava, edellytetäänkö liiketoimintastrategiassa, että vähintään 10 prosenttia markkinariskiä koskevista omien varojen vaatimuksista lasketaan sisäisten mallien menetelmän mukaisesti.
7 artikla 2

Sovellettaessa a alakohdan i alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, täsmennetäänkö liiketoimintastrategiassa, kuinka suuri osa kaupankäyntitoiminnasta on asiakaslähtöistä, ja kuuluuko liiketoimintastrategiaan kaupankäynnin alullepanoa ja määrittelyä vai palvelujen toteuttamista vai molempia.
7 artikla 3

Sovellettaessa b alakohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa edellyttää, että laitos toimittaa otoksen kaupankäyntiyksiköiden välisistä liiketoimista, myös sellaisten kaupankäyntiyksiköiden välisistä liiketoimista, joiden osalta laitos laskee omien varojen vaatimukset sisäisten mallien menetelmän mukaisesti, ja sellaisten kaupankäyntiyksiköiden välisistä liiketoimista, joiden osalta laitos käyttää standardimenetelmää.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit