+44. cikk 1

44. cikk 1

(1)   Annak értékelése során, hogy az intézmény megfelel-e az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdése e) pontjának a szélsőséges jövőbeli sokkra vonatkozó forgatókönyv meghatározásával kapcsolatos követelmények tekintetében, az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy az említett pontban említett belső szabályok megfelelnek-e az alábbi követelmények mindegyikének:

a)

a belső szabályok megfelelnek az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkének;

b)

a belső szabályok előírják naprakész nyilvántartás készítését, amely minden egyes nem modellezhető kockázati tényező esetében:

i.

ismerteti a kockázati tényezőt;

ii.

meghatározza az 575/2013/EU rendelet 325bd. cikkével összhangban a kockázati tényezőhöz rendelt likviditási horizontot;

iii.

meghatározza, hogy az intézmény a szélsőséges jövőbeli sokkra vonatkozó forgatókönyvet az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 2., 3., 5. és 6. cikkében említett közvetlen vagy lépcsős módszerrel számítja-e ki, vagy az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkével összhangban szabályozói forgatókönyv szerint határozza-e meg;

iv.

amennyiben az intézmény a lépcsős módszert alkalmazza, feltünteti, hogy a lefelé és felfelé kalibrált sokkok meghatározása historikus, aszimmetrikus szigma vagy tartalékmódszerrel történik-e;

v.

azon kockázati tényezők esetében, amelyek vonatkozásában az intézmény az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkével összhangban a szélsőséges jövőbeli sokkra vonatkozó szabályozói forgatókönyvet alkalmaz, indokolja ezt a választást;

vi.

meghatározza, hogy a kockázati tényező valamely kategória része-e, és ha igen, melyiknek;

c)

a belső szabályok meghatározzák az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikke a) pontjának i. alpontjában és 4. cikke a) pontjának i. alpontjában említett azon kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell alkalmazni az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 2., 3., 5. és 6. cikkében említett közvetlen vagy lépcsős módszert bármely nem modellezhető kockázati tényező vagy nem modellezhető sztenderd kategória tekintetében;

d)

a belső szabályok az 575/2013/EU rendelet 325bk. cikkében említett stresszforgatókönyvi kockázati mérték kiszámítása és az említett rendelet 325bb. cikkében említett várható többletveszteség-kockázati mérték kiszámítása tekintetében konzisztens módon határozzák meg a munkanapok és a nem munkanapok azonosítására szolgáló kritériumokat;

e)

a belső szabályok meghatározzák azon kockázati tényezők azonosítására szolgáló kritériumokat, amelyek tekintetében az intézmény az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkével összhangban szélsőséges jövőbeli sokkra vonatkozó szabályozói forgatókönyv alkalmazásával határozza meg a stresszforgatókönyv kockázati mértéket;

f)

a belső szabályok előírják, hogy az intézménynek nyomon kell követnie az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett árazási problémákat, azok okait, valamint az említett cikk alapján hozott korrekciós intézkedéseket;

g)

a belső szabályok az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározzák a szélsőséges jövőbeli sokkra vonatkozó forgatókönyv meghatározásához használt stresszidőszak frissítésének gyakoriságát, valamint az ilyen stresszidőszak aktualizálását kiváltó egyéb lehetséges kritériumokat.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok