+Článok 44 1

Článok 44 1

1.   Pri posudzovaní toho, či inštitúcia spĺňa článok 325bi ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k požiadavkám na určenie extrémneho scenára budúceho šoku, príslušné orgány overujú, či interné politiky uvedené v uvedenom písmene spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)

interné politiky spĺňajú článok 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397;

b)

v interných politikách sa vyžaduje vytvorenie aktuálneho súpisu, v ktorom sa pre každý nemodelovateľný faktor rizika:

i)

opisuje faktor rizika;

ii)

špecifikuje horizont likvidity priradený k faktoru rizika v súlade s článkom 325bd nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iii)

presne stanovuje, či inštitúcia vypočítava extrémny scenár budúceho šoku priamou metódou alebo postupnou metódou, ako sa uvádza v článku 2, článku 3, článku 5 a článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397, alebo či určuje regulačný extrémny scenár budúceho šoku v súlade s článkom 14 uvedeného delegovaného nariadenia;

iv)

ak inštitúcia používa postupnú metódu, špecifikuje, či sa na kalibráciu šokov smerom nadol a smerom nahor používa metóda historickej, asymetrickej volatility alebo záložná metóda;

v)

v prípade faktorov rizika, pri ktorých inštitúcia určuje regulačný extrémny scenár budúceho šoku v súlade s článkom 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397, tento výber odôvodňuje;

vi)

špecifikuje, či je faktor rizika súčasťou skupiny, a ak áno, ktorej skupiny;

c)

v interných politikách sa špecifikujú kritériá uvedené v článku 1 písm. a) bode i) a článku 4 písm. a) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397, pričom sa stanovuje, kedy sa použije priama metóda alebo postupná metóda, ako sa uvádza v článku 2, článku 3, článku 5 a článku 6 uvedeného delegovaného nariadenia, s odkazom na akýkoľvek nemodelovateľný faktor rizika alebo akúkoľvek nemodelovateľnú štandardizovanú skupinu;

d)

v interných politikách sa špecifikujú kritériá na identifikáciu pracovných a nepracovných dní spôsobom, ktorý je konzistentný v celom výpočte miery rizika v rámci stresového scenára uvedeného v článku 325bk nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a výpočte miery rizika predpokladaného schodku uvedenej v článku 325bb uvedeného nariadenia;

e)

v interných politikách sa špecifikujú kritériá na identifikáciu faktorov rizika, pre ktoré inštitúcia určuje mieru rizika v rámci stresového scenára uplatnením regulačného extrémneho scenára budúceho šoku v súlade s článkom 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397;

f)

v interných politikách sa vyžaduje, aby inštitúcia sledovala všetky zlyhania pri stanovovaní cien, ako sa uvádza v článku 13 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397, dôvod zlyhaní oceňovania a nápravné opatrenia prijaté podľa uvedeného článku;

g)

v interných politikách sa v súlade s článkom 12 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397 špecifikuje frekvencia aktualizácií stresového obdobia použitého na určenie extrémneho scenára budúceho šoku a ďalšie možné kritériá, na základe ktorých sa aktivuje aktualizácia takéhoto stresového obdobia.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy