+Článek 44 1

Článek 44 1

1.   Při posuzování, zda instituce splňuje čl. 325bi odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky na stanovení extrémního scénáře budoucího šoku, příslušné orgány ověří, zda interní strategie zmíněné v uvedeném písmenu splňují všechny následující požadavky:

a)

interní strategie jsou v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397;

b)

interní strategie vyžadují vypracování aktuálního soupisu, který pro každý nemodelovatelný rizikový faktor:

i)

popisuje rizikový faktor;

ii)

určuje horizont likvidity přiřazený rizikovému faktoru v souladu s článkem 325bd nařízení (EU) č. 575/2013;

iii)

upřesňuje, zda instituce vypočítává extrémní scénář budoucího šoku přímou metodou nebo fázovou metodou podle článků 2, 3, 5 a 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, nebo stanoví regulatorní extrémní scénář budoucího šoku v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;

iv)

v případě, že instituce používá fázovou metodu, upřesňuje, zda se ke kalibraci sestupných a vzestupných šoků používá historická metoda, asymetrická metoda sigma, nebo metoda nouzových přístupů;

v)

u rizikových faktorů, pro které instituce stanoví regulatorní extrémní scénář budoucího šoku v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, tuto volbu odůvodní;

vi)

specifikuje, zda je rizikový faktor součástí koše, a pokud ano, kterého;

c)

interní strategie upřesňují kritéria uvedená v čl. 1 písm. a) bodě i) a čl. 4 písm. a) bodě i) nařízení v přenesené (EU) 2024/397 a stanoví, kdy se použije přímá metoda, nebo fázová metoda podle článků 2, 3, 5 a 6 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci ve vztahu k jakémukoli nemodelovatelnému rizikovému faktoru nebo nemodelovatelnému standardizovanému koši;

d)

interní strategie upřesňují kritéria pro určení obchodních a neobchodních dnů způsobem, který je konzistentní napříč výpočtem rizikového ukazatele zátěžového scénáře podle článku 325bk nařízení (EU) č. 575/2013 a výpočtem rizikového ukazatele očekávaného deficitu podle článku 325bb uvedeného nařízení;

e)

interní strategie upřesňují kritéria pro určení rizikových faktorů, pro které instituce stanoví rizikový ukazatel zátěžového scénáře použitím regulatorního extrémního scénáře budoucího šoku v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397;

f)

interní strategie vyžadují, aby instituce sledovala všechna selhání při oceňování podle čl. 13 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, příčiny těchto selhání a nápravná opatření přijatá podle uvedeného článku;

g)

interní strategie v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397 upřesňují četnost aktualizací zátěžového období používaného pro stanovení extrémního scénáře budoucího šoku a další možná kritéria, která vedou k aktualizaci tohoto zátěžového období.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy