+Articolo 223 2.
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Articolo 223 2.
Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
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C
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=
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il valore della garanzia reale;
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HC
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=
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la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227;
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Hfx
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=
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la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.
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Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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