+Artigo 223.o 2.
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Artigo 223.o 2.
No cálculo do valor da caução ajustado pela volatilidade (CVA), as instituições devem considerar o seguinte:
em que:
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HC
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=
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ajustamento de volatilidade adequado à caução, tal como calculado nos termos dos artigos 224.o e 227.o.
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Hfx
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=
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ajustamento de volatilidade adequado ao desfasamento entre moedas, tal como calculado nos termos dos artigos 224.o e 227.o.
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As instituições utilizam a fórmula constante do presente número no cálculo do valor da caução ajustado pela volatilidade para todas as operações com exceção das operações sujeitas a acordos-quadro de compensação reconhecidos, às quais se aplicam as disposições dos artigos 220.o e 221.o.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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