+Artikel 223 2.
|
Artikel 223 2.
De instellingen berekenen de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de zekerheid (volatility-adjusted value of the collateral - CVA) die zij in aanmerking moeten nemen als volgt:
waarbij:
|
C
|
=
|
de waarde van de zekerheid;
|
|
HC
|
=
|
de volatiliteitsaanpassing die voor de zekerheid passend wordt geacht, berekend overeenkomstig de artikelen 224 en 227;
|
|
Hfx
|
=
|
de volatiliteitsaanpassing die voor de valutamismatch passend wordt geacht, berekend overeenkomstig de artikelen 224 en 227.
|
De instellingen gebruiken de formule in dit lid bij de berekening van de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de zekerheid voor alle transacties, met uitzondering van die welke worden verricht uit hoofde van erkende kaderverrekeningsovereenkomsten, waarop het bepaalde in de artikelen 220 en 221 van toepassing is.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|