+Article 223 2.
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Article 223 2.
Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:
où
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C
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=
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la valeur de la sûreté;
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▼C13
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HC
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=
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la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 224 et 227;
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▼B
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Hfx
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=
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la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.
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Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l’exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 220 et 221.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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