+Artykuł 223 2.
|
Artykuł 223 2.
Instytucje obliczają wartość zabezpieczenia skorygowaną o czynnik zmienności (CVA) według następującego wzoru:
gdzie:
|
C
|
=
|
wartość zabezpieczenia;
|
|
HC
|
=
|
korekta z tytułu zmienności odpowiadająca zabezpieczeniu, obliczona zgodnie z art. 224 i 227;
|
|
Hfx
|
=
|
korekta z tytułu zmienności odpowiadająca niedopasowaniu walutowemu, obliczona zgodnie z art. 224 i 227.
|
Instytucje stosują wzór przedstawiony w niniejszym ustępie przy obliczaniu wartości zabezpieczenia skorygowanej o czynnik zmienności w odniesieniu do wszystkich transakcji z wyjątkiem tych, które są objęte uznanymi umowami ramowymi o kompensowaniu zobowiązań i do których stosuje się przepisy określone w art. 220 i 221.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|