+Artikel 223 2.
|
Artikel 223 2.
Instituten ska beräkna det volatilitetsjusterade värdet på säkerheten (CVA) enligt följande:
där
|
HC
|
=
|
den lämpliga volatilitetsjusteringen för säkerheten, beräknad enligt artiklarna 224 och 227, och
|
|
Hfx
|
=
|
den lämpliga volatilitetsjusteringen för valutaobalans, beräknad enligt artiklarna 224 och 227.
|
Vid beräkningen av det volatilitetsjusterade värdet på säkerheten ska instituten använda formeln i denna punkt för alla transaktioner utom de transaktioner som omfattas av erkända ramavtal om nettning, på vilka bestämmelserna i artiklarna 220 och 221 är tillämpliga.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|