13 straipsnis Likvidumo rizika

1.   SSMS operatorius nustato visapusišką sistemą SSMS dalyvių, atsiskaitymų bankų, nostro tarpininkų, bankų saugotojų, likvidumo teikėjų ir kitų atitinkamų subjektų keliamai likvidumo rizikai valdyti. SSMS operatorius suteikia dalyviams pakankamas priemones veiksmingai valdyti likvidumą ir stebėti bei palengvinti sklandų likvidumo srautą sistemoje.

2.   SSMS operatorius įdiegia operacines ir analitines priemones, padedančias nuolat ir laiku nustatyti, įvertinti ir stebėti atsiskaitymo ir finansavimo srautus, įskaitant vienos dienos likvidumo naudojimą.

3.   SSMS operatorius, valdantis DNS sistemą, užtikrina, kad:

4.   SSMS operatorius turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų pakankamai likvidžių išteklių bet kuriuo metu nuo to momento, kai nustatomas finansinis įsipareigojimas, ir visomis jo operacijoms naudojamomis valiutomis, kad galėtų tą pačią dieną atsiskaityti už finansinius įsipareigojimus esant įvairioms galimoms nepalankiausioms aplinkybėms. Prireikus tai apima vienos dienos arba kelių dienų atsiskaitymą. Nepalankiausioms aplinkybėms priskiriama:

5.   SSMS operatorius, vykdantis atsiskaitymus už vienpusius mokėjimus eurais, turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų likvidžių išteklių, kaip nustatyta 4 dalyje, kad galėtų laiku vykdyti finansinius įsipareigojimus, jei dalyvis, kuris kartu su susijusiomis įmonėmis turi didžiausią suvestinį 4 dalies a punkte numatytą finansinį įsipareigojimą, neįvykdo įsipareigojimų, bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:

6.   SSMS operatorius, vykdantis atsiskaitymus už vienpusius mokėjimus eurais, turi arba užtikrina, kad dalyviai pagal 4 dalies b punktą turėtų papildomų likvidžių išteklių 5 dalyje nurodyta forma arba kreditingame komerciniame banke viena ar daugiau iš šių priemonių:

7.   Visos šios priemonės privalo būti prieinamos tokiu laikotarpiu, kuris leistų užbaigti atsiskaitymą tą pačią dieną. Konkrečiai SSMS operatorius privalo įrodyti, kad nepiniginės priemonės yra lengvai prieinamos ir jas galima pakeisti į grynuosius pinigus tą pačią dieną naudojant iš anksto parengtus ir itin patikimus finansavimo susitarimus, įskaitant ir esant nepalankioms rinkos sąlygoms.

SSMS operatorius turi būti pasirengęs, remdamasis tinkamu vidaus vertinimu, įrodyti kompetentingai institucijai komercinio banko kreditingumą.

SSMS operatorius, vykdantis atsiskaitymus už dvipusius mokėjimus arba vienpusius mokėjimus ne eurais, o kita valiuta, turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų likvidžių išteklių, kaip nustatyta 4 dalyje, 6 dalyje nurodyta forma.

8.   Jei SSMS operatorius papildo 4 dalyje nurodytus išteklius kitu turtu, šis turtas turi būti panašus į antrinę rinką turintį turtą arba kaip įkaitą priimtiną turtą (pavyzdžiui, kredito linijos, apsikeitimo ar atpirkimo sandoriai) ad hoc pagrindu, jei neįvykdomi įsipareigojimai, net jei to negalima patikimai iš anksto užtikrinti ar garantuoti esant ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms. Jei dalyvis papildo 4 dalyje nurodytus išteklius kitu turtu, SSMS operatorius užtikrina, kad šis kitas turtas atitiktų pirmame sakinyje nustatytus reikalavimus. Laikoma, kad turtas yra panašus į antrinę rinką turintį turtą arba kaip įkaitą priimtiną turtą, jei SSMS operatorius atsižvelgė į atitinkamo centrinio banko taisykles ir praktiką įkaito tinkamumo klausimu.

9.   SSMS operatorius negali daryti prielaidos, kad bus galimybė pasinaudoti centrinio banko kreditu ekstremaliomis aplinkybėmis.

10.   SSMS operatorius atlieka išsamų patikrinimą, siekdamas patikrinti, kad kiekvienas SSMS likvidžių išteklių teikėjas, kaip nurodyta 4 dalyje:

Bent kartą per metus SSMS operatorius peržiūri, kaip jis vykdo savo išsamaus patikrinimo pareigą Likvidumo teikėjais gali būti priimtini tik tie subjektai, kurie gali pasinaudoti emisijos centrinio banko kreditu SSMS operatorius reguliariai tikrina SSMS procedūras, siekdamas įvertinti savo likvidumo išteklius.

11.   SSMS operatorius, turintis galimybę naudotis centrinio banko sąskaitomis, mokėjimo paslaugomis ar vertybinių popierių paslaugomis, esant galimybei šiomis paslaugomis naudojasi.

12.   SSMS operatorius atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, norėdamas nustatyti, kiek grynųjų pinigų ir kito turto reikia 4 ir 5 dalyse nustatytiems reikalavimams patenkinti. Atlikdamas testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, SSMS operatorius įvertina platų spektrą atitinkamų scenarijų, įskaitant atvejus, kai vienas ar daugiau dalyvių negali vykdyti savo įsipareigojimų tą pačią dieną arba vėliau dvi ar daugiau dienų.

Vertinant tokius scenarijus, atsižvelgiama į SSMS operatoriaus struktūrą ir veikimą ir nagrinėjami visi subjektai, galintys sukelti SSMS reikšmingą likvidumo riziką, įskaitant atsiskaitymų bankus, nostro tarpininkus, bankus saugotojus, likvidumo teikėjus ir susijusias FRI. Kai tinkama, scenarijai turi būti numatyti ilgiau nei vienai dienai.

13.   SSMS operatorius dokumentuose įtvirtina grynųjų pinigų ir kito turto sumos, kurią turi jis pats arba jo dalyviai, laikymo motyvus ir nustato tinkamą su tuo susijusią valdymo tvarką. SSMS operatorius nustato aiškias procedūras testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatams pateikti valdybai ir naudodamasis šiais rezultatais įvertina savo likvidumo rizikos valdymo sistemos tinkamumą ir atlieka jos pakeitimus.

14.   SSMS operatorius nustato aiškias taisykles ir procedūras, padedančias SSMS atlikti tos pačios dienos, o prireikus – savalaikius vienos dienos ir daugiau nei vienos dienos atsiskaitymus už mokėjimo įsipareigojimus, jei vienas ar daugiau dalyvių neįvykdo įsipareigojimų. Šiose taisyklėse ir procedūrose: