13. pants Likviditātes risks

1.   SNMS operators izveido visaptverošu sistēmu, lai pārvaldītu likviditātes riskus, ko rada SNMS dalībnieki, norēķinu bankas, nostro aģenti, turētājbankas, likviditātes sniedzēji un citas attiecīgās struktūras. SNMS operators nodrošina, ka dalībniekiem ir pieejami pienācīgi instrumenti savas likviditātes efektīvai pārvaldīšanai, kā arī monitorē un veicina vienmērīgu likviditātes plūsmu sistēmā.

2.   SNMS operators ievieš operacionālus un analītiskus instrumentus, kas tam regulāri un savlaicīgi ļauj identificēt, izmērīt un monitorēt norēķinu un līdzekļu plūsmas, t. sk. dienas likviditātes izmantošanu.

3.   SNMS operators, kas ir atlikto neto norēķinu sistēmas operators, nodrošina, ka:

4.   SNMS operatora turējumā jebkurā laikā pēc finanšu saistību rašanās brīža ir pietiekami daudz likvīdu līdzekļu visās valūtās, kurās tas veic savu darbību, vai SNMS operators nodrošina, ka pietiekami daudz šādu likvīdu līdzekļu ir SNMS dalībnieku turējumā, lai tajā pašā dienā veiktu finanšu saistību norēķinus dažāda veida iespējamā stresa situācijās. Attiecīgos gadījumos tas ietver dienas vai vairākdienu norēķinus. Stresa scenāriji ietver:

5.   Lai tāda dalībnieka, kuram kopā ar saistītajiem uzņēmumiem ir lielākās kopsavilkuma finanšu saistības, 4. punkta a) apakšpunktā noteiktajā saistību neizpildes gadījumā veiktu savlaicīgus finanšu saistību norēķinus, SNMS operatora, kurš veic vienpusējus euro norēķinus, turējumā ir pietiekami daudz likvīdu līdzekļu atbilstoši 4. punktam, vai SNMS operators nodrošina, ka pietiekami daudz šādu likvīdu līdzekļu ir SNMS dalībnieku turējumā, šādā veidā:

6.   SNMS operatora, kurš veic vienpusējus euro norēķinus, turējumā ir 4. punkta b) apakšpunktam atbilstoši papildu likvīdi līdzekļi, vai SNMS operators nodrošina, ka šādi līdzekļi ir tā dalībnieku turējumā, 5. punktā noteiktajos veidos vai kredītspējīgā komercbankā, kā kāds no šiem instrumentiem:

7.   Visu šo instrumentu gadījumā skaidrai naudai ir jābūt pieejamai tik ātri, lai būtu iespējams veikt norēķinus tajā pašā dienā. SNMS operatoram jo īpaši jāvar uzskatāmi parādīt, ka bezskaidrās naudas instrumenti ir nekavējoties pieejami un konvertējami skaidrā naudā, izmantojot iepriekš noteiktu finansēšanas mehānismu, uz kuru var paļauties pat tad, kad tirgū ir stresa periodi.

SNMS operators, balstoties uz pienācīgu iekšēju izvērtējumu, ir gatavs uzskatāmi parādīt kompetentajai iestādei, ka komercbanka ir kredītspējīga.

SNMS operatora, kurš veic divpusējus vai vienpusējus norēķinus valūtās, kas nav euro, turējumā ir pietiekami daudz likvīdu līdzekļu atbilstoši 4. punktam, vai SNMS operators nodrošina, ka pietiekami daudz šādu likvīdu līdzekļu ir SNMS dalībnieku turējumā, 6. punktā noteiktajos veidos.

8.   Ja SNMS operators 4. punktā norādītos aktīvus papildina ar citiem aktīviem, šie aktīvi pēc vajadzības ir tirgojami vai tiek pieņemti kā nodrošinājums (piem., kredītlīnijas, mijmaiņas darījumi vai repo darījumi) saistību neizpildes gadījumā pat tad, ja par to iepriekš nevar vienoties vai garantēt ārkārtējos, bet iespējamos tirgus apstākļos. Ja SNMS dalībnieks 4. punktā norādītos aktīvus papildina ar citiem aktīviem, SNMS operators nodrošina, ka šie citi aktīvi atbilst šī punkta pirmajā teikumā noteiktajām prasībām. Uzskata, ka aktīvi būs tikpat tirgojami un tiks pieņemti kā nodrošinājums, ja SNMS operators ņēmis vērā attiecīgās centrālās bankas noteikumus un praksi attiecībā uz nodrošinājuma atbilstību.

9.   SNMS operators nedrīkst pieņemt, ka būs pieejams centrālās bankas kredīts ārkārtas gadījumiem.

10.   SNMS operators ar pienācīgu rūpību pārbauda, vai katram, kurš sniedz SNMS likvīdos līdzekļus, kā minēts 4. punktā, ir:

SNMS operators vismaz reizi gadā izvērtē, vai tas ievērojis pienācīgas rūpības pienākumu. Vienīgi iestādes, kurām ir piekļuve emisijas centrālās bankas kredītam, tiek pieņemtas kā likviditātes sniedzējas. SNMS operators regulāri pārbauda SNMS procedūras piekļuvei tās likvīdajiem līdzekļiem.

11.   SNMS operators, kuram ir piekļuve centrālās bankas kontiem, maksājumu pakalpojumiem vai vērtspapīru pakalpojumiem, izmanto šos pakalpojumus, ja tas ir praktiski iespējams.

12.   SNMS operators, izmantojot stingrus stresa testus, nosaka SNMS likvīdo līdzekļu apjomu un regulāri pārbauda to pietiekamību, lai atbilstu 4. un 5. punkta prasībām. Veicot stresa testus, SNMS operators apsver dažāda veida attiecīgos scenārijus, tostarp viena vai vairāku dalībnieku saistību neizpildi vienā dienā un divās vai vairākās dienās pēc kārtas.

Apsverot šādus scenārijus, ņem vērā SNMS uzbūvi un darbību un pārbauda visas struktūras, kas var radīt būtiskus likviditātes riskus SNMS, t. sk. norēķinu bankas, nostro aģentus, turētājbankas, likviditātes sniedzējus un saistītās FTI. Vajadzības gadījumā scenāriji aptver vairāku dienu periodu.

13.   SNMS operators dokumentē iemeslus to skaidrās naudas un citu aktīvu summu turēšanai, kuras ir SNMS operatora vai dalībnieku rīcībā, kā arī SNMS operatoram ir pienācīga ar to saistīta pārvaldības kārtība. SNMS operators ievieš skaidras procedūras savu stresa testu rezultātu paziņošanai valdei un izmanto šos rezultātus, lai novērtētu savas likviditātes risku pārvaldības sistēmas pietiekamību un veiktu pielāgojumus tajā.

14.   SNMS operators nosaka skaidrus noteikumus un procedūras, kas pēc viena vai vairāku SNMS dalībnieku saistību neizpildes ļauj SNMS veikt tās pašas dienas un vajadzības gadījumā dienas vai vairākdienu finanšu saistību norēķinus. Šajos noteikumos un procedūrās: