+325.g pants Pašu kapitāla prasības attiecībā uz izliekuma [līknes] risku
---+325.g pants 1.
---+325.g pants 2.
---+325.g pants 3.
---+325.g pants 4.
---+325.g pants 5.
---+325.g pants 6.
---+325.g pants 7.
|
325.g pants Pašu kapitāla prasības attiecībā uz izliekuma [līknes] risku
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.g pants 1.
|
Iestādes veic 2. punktā noteiktos aprēķinus attiecībā uz katru riska faktoru tiem instrumentiem, kuriem piemēro pašu kapitāla prasību attiecībā uz izliekuma [līknes] risku, izņemot 3. punktā minētos riska faktorus. Attiecībā uz konkrēto riska faktoru iestādes šos aprēķinus veic, ievērojot neto principu, visās to instrumentu pozīcijās, kuriem piemēro pašu kapitāla prasības attiecībā uz izliekuma [līknes] risku un kuriem piemīt šis riska faktors.
|
|
325.g pants 2.
|
Attiecībā uz konkrēto riska faktoru k, kas iekļauts vienā vai vairākos 1. punktā minētajos instrumentos, iestādes šādi aprēķina minētā riska faktora augšupvērsto neto izliekuma [līknes] riska pozīciju (  ) un minētā riska faktora lejupvērsto neto izliekuma [līknes] riska pozīciju (  ): kur:
|
i
|
=
|
indekss, kas apzīmē visas 1. punktā minētās instrumentu pozīcijas, tostarp riska koeficientu k;
|
|
xk
|
=
|
riska faktora k pašreizējā vērtība;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
instrumenta i vērtība, ko aplēš pēc iestādes cenu noteikšanas modeļa, pamatojoties uz riska faktora k pašreizējo vērtību;
|
|
|
=
|
instrumenta i vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar iestādes cenu noteikšanas modeli, pamatojoties uz riska faktora k vērtības augšupejošu pārbīdi;
|
|
|
=
|
instrumenta i vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar iestādes cenu noteikšanas modeli, pamatojoties uz riska faktora k vērtības lejupvērstu pārbīdi;
|
|
|
=
|
riska pakāpe, kas piemērojama riska faktoram k, ko nosaka saskaņā ar 6. iedaļu;
|
|
sik
|
=
|
instrumenta i delta jutīgums attiecībā uz riska faktoru k, kas aprēķināts saskaņā ar 325.r pantu.
|
|
|
325.g pants 3.
|
Atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz to riska faktoru līknēm, kas pieder pie vispārējā procentu likmes riska (GIRR), kredītriska starpības riska (CSR) un preču riska klasēm, iestādes veic 6. punktā noteiktos aprēķinus visas līknes līmenī, nevis katra līknei piederošā riska faktora līmenī. Šā panta 2. punktā minētā aprēķina vajadzībām, ja xk
ir līkne riska faktoriem, kas piešķirti GIRR, CSR un preču riska klasēm, sik
ir summa, ko veido līknes riska faktoru delta jutīgumi visos līknes termiņos.
|
|
325.g pants 4.
|
Lai noteiktu kopas līmeņa pašu kapitāla prasību izliekuma [līknes] riskam, iestādes saskaņā ar turpmāk minēto formulu apkopo augšupvērstās un lejupvērstās neto izliekuma [līknes] riska pozīcijas, kas aprēķinātas saskaņā ar 2. punktu, visiem riska faktoriem, kas šai kopai piešķirti saskaņā ar 1. iedaļas 3. apakšiedaļu: kur:
|
b
|
=
|
indekss, kas apzīmē konkrētas riska klases kopu;
|
|
Kb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz izliekuma [līknes] risku kopai b;
|
|
pkl
|
=
|
kopas iekšējās korelācijas starp riska faktoriem k un l, kā noteikts 6. iedaļā;
|
|
k, l
|
=
|
indeksi, kas apzīmē visus 1. punktā minēto instrumentu riska faktorus, kas iedalīti kopā b;
|
|
()
|
=
|
augšupvērstā neto izliekuma [līknes] riska pozīcija;
|
|
()
|
=
|
lejupvērstā neto izliekuma [līknes] riska pozīcija.
|
|
|
325.g pants 5.
|
Atkāpjoties no 4. punkta, kopas līmeņa pašu kapitāla prasībām izliekuma [līknes] riskam attiecībā uz 18. kopu 325.ah pantā, 18. kopu 325.ak pantā, 25. kopu 325.am pantā un 11. kopu 325.ap pantā izmanto šādu formulu:
|
|
325.g pants 6.
|
Iestādes aprēķina riska klases pašu kapitāla prasības izliekuma [līknes] riskam (RCCR), šādi apkopojot visas kopas līmeņa pašu kapitāla prasības izliekuma [līknes] riskam konkrētā riska klasē: kur:
|
b, c
|
=
|
indeksi, kas apzīmē visas attiecīgās riska klases kopas, kas atbilst 1. punktā minētajiem instrumentiem;
|
|
Kb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz izliekuma [līknes] risku kopai b;
|
|
γbc
|
=
|
kopas iekšējās korelācijas starp 6. iedaļā noteiktajām kopām b un c.
|
|
|
325.g pants 7.
|
Pašu kapitāla prasības izliekuma [līknes] riskam ir summa, ko veido riska klases pašu kapitāla prasības izliekuma [līknes] riskam, ko aprēķina saskaņā ar 6. punktu visās riska klasēs, kurām pieder vismaz viens no 1. punktā minēto instrumentu riska faktoriem.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|