+325.r pants 1.

325.r pants 1.

Iestādes aprēķina delta vispārīgo procentu likmju riska jutīgumu (GIRR) šādi:

a) 

jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no bezriska likmēm, aprēķina šādi:

image

kur:

image

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no bezriska likmēm;

rkt

=

bezriska līknes “k” likme ar termiņu “t”;

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

x,y

=

riska faktori, kas nav rkt, cenu noteikšanas funkcijā Vi;

b) 

jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no inflācijas riska un starpvalūtu bāzes, aprēķina šādi:

image

kur:

image

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no inflācijas riska un starpvalūtu bāzes;

image

=

sastāvdaļu vektors, kas raksturo izsecinātās inflācijas līkni vai starpvalūtu bāzes līkni konkrētai valūtai “j”, kur “m” vienāds ar to mainīgo lielumu skaitu, kas saistīti ar inflāciju vai starpvalūtu mainīgajiem lielumiem, ko izmanto instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī;

image

=

dimensijas vienības matrica (1 × m);

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

y, z

=

citi mainīgie lielumi cenu noteikšanas modelī.

1. Pārskats

,
Nosaukums Regulējums

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots Prasība