+Artykuł 325r 1.
|
Artykuł 325r 1.
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości na ryzyko ogólne stopy procentowej (GIRR) delta w następujący sposób:
a)
wskaźniki wrażliwości na czynniki ryzyka obejmujące stopy wolne od ryzyka oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
|
|
=
|
wskaźniki wrażliwości na czynniki ryzyka obejmujące stopy wolne od ryzyka;
|
|
rkt
|
=
|
wskaźnik wolnej od ryzyka krzywej k o terminie zapadalności t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcja wyceny instrumentu i; oraz
|
|
x,y
|
=
|
czynniki ryzyka inne niż rkt w funkcji wyceny Vi;
|
b)
wskaźniki wrażliwości na czynniki ryzyka obejmujące ryzyko inflacji i bazę walutową oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
|
|
=
|
wskaźniki wrażliwości na czynniki ryzyka obejmujące ryzyko inflacji i bazę walutową;
|
|
|
=
|
wektor m elementów reprezentujący implikowaną krzywą inflacji lub krzywą bazy walutowej dla danej waluty j, przy czym m jest równe liczbie zmiennych związanych z inflacją lub z walutą wykorzystanych w modelu wyceny instrumentu i;
|
|
|
=
|
jednostkowa macierz wymiaru (1 x m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcja wyceny instrumentu i; oraz
|
|
y, z
|
=
|
inne zmienne w modelu wyceny.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|