+Člen 325r 1.
|
Člen 325r 1.
Institucije izračunajo občutljivosti na delta splošno obrestno tveganje na naslednji način:
(a)
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere, se izračunajo, kot sledi:
pri čemer je:
|
|
=
|
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere;
|
|
rkt
|
=
|
stopnja krivulje netvegane obrestne mere k z zapadlostjo t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija določanja cen instrumenta i; in
|
|
x,y
|
=
|
dejavnika tveganja v funkciji določanja cen Vi, različna od rkt;
|
(b)
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo tveganje inflacije in medvalutna osnova, se izračunajo na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo tveganje inflacije in medvalutna osnova;
|
|
|
=
|
vektor m sestavin, ki predstavlja implicitno krivuljo inflacije ali krivuljo medvalutne osnove za dano valuto j, pri čemer je m enak številu inflacijskih ali medvalutnih spremenljivk, ki se uporabljajo v modelu določanja cen za instrument i;
|
|
|
=
|
enotna matrika dimenzije (1 × m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija določanja cen instrumenta i; in
|
|
y, z
|
=
|
drugi spremenljivki v modelu določanja cen.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|