+Artikel 325 novodecies 1.
|
Artikel 325 novodecies 1.
Instellingen berekenen de algemene-rentedeltarisicogevoeligheden als volgt:
a)
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit risicovrije rentes worden als volgt berekend:
waarbij:
|
|
=
|
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit risicovrije rentes;
|
|
rkt
|
=
|
de rente van een risicovrije curve k met looptijd t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van instrument i; en
|
|
x, y
|
=
|
andere risicofactoren dan rkt in de prijsfunctie Vi;
|
b)
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit het inflatierisico en de cross-currencybasis worden als volgt berekend:
waarbij:
|
|
=
|
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit het inflatierisico en de cross-currencybasis;
|
|
|
=
|
een vector van m componenten die de impliciete inflatiecurve of de cross-currencybasiscurve voor een gegeven valuta j weergeven, waarbij m gelijk is aan het aantal met inflatie of cross-currencybasis samenhangende variabelen dat in het prijsmodel van instrument i wordt gebruikt;
|
|
|
=
|
de eenheidsmatrix van dimensie (1 x m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van het instrument i; en
|
|
y, z
|
=
|
andere variabelen in het prijsmodel.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|