|
+Artikel 325 novosexagies 5. |
Artikel 325 novosexagies 5.De door de instelling verrichte ramingen van de kansen op wanbetaling voor de simulatie in het interne wanbetalingsrisicomodel van de wanbetaling van uitgevende instellingen voldoet aan de volgende vereisten:
a)
voor de kansen op wanbetaling geldt een minimum van 0,01 % voor blootstellingen waarop overeenkomstig de artikelen 114 tot en met 118 een risicogewicht van 0 % wordt toegepast, en van 0,01 % voor gedekte obligaties waarop overeenkomstig artikel 129 een risicogewicht van 10 % wordt toegepast; in overige gevallen geldt voor de kansen op wanbetaling een minimum van 0,03 %;
b)
de kansen op wanbetaling zijn op een tijdshorizon van één jaar gebaseerd, tenzij in deze afdeling anders is bepaald;
c)
de kans op wanbetaling wordt - uitsluitend of in combinatie met actuele marktprijzen - gemeten aan de hand van gedurende een historische periode van ten minste vijf jaar waargenomen gegevens van daadwerkelijke wanbetalingen en extreme dalingen van marktprijzen die gelijkwaardig zijn aan wanbetalingen; de kansen op wanbetaling worden niet uitsluitend van actuele marktprijzen afgeleid;
d)
een instelling die toestemming heeft gekregen om overeenkomstig titel II, hoofdstuk 3, afdeling 1, kansen op wanbetaling te ramen voor de blootstellingscategorie die en het ratingsysteem dat met een bepaalde uitgevende instelling overeenstemt, gebruikt de daarin vastgelegde methodiek om de kansen op wanbetaling van die uitgevende instelling te berekenen, op voorwaarde dat de gegevens voor die raming beschikbaar zijn;
e)
een instelling die geen toestemming heeft gekregen om de in punt d) bedoelde kansen op wanbetaling te ramen, ontwikkelt een interne methodiek of maakt gebruik van externe bronnen om deze kansen op wanbetaling consistent met de vereisten van dit artikel ten aanzien van ramingen van kansen op wanbetaling te ramen. Voor de toepassing van de eerste alinea, punt d), zijn de gegevens om de kansen op wanbetaling van een bepaalde uitgevende instelling voor een positie in de handelsportefeuille te ramen, beschikbaar wanneer, op de datum van berekening, de instelling een positie in de niet-handelsportefeuille heeft voor dezelfde debiteur waarvoor zij overeenkomstig titel II, hoofdstuk 3, afdeling 1, kansen op wanbetaling raamt om haar eigenvermogensvereisten uit dat hoofdstuk te berekenen. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|